Методи і моделі аналізу нестаціонарних фінансових процесів
Ескіз недоступний
Дата
2020-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота виконана на 84 сторінках, вона містить 2 додатки, перелік посилань на використані джерела з 10 найменувань. У роботі наведено 30 рисунків та 7 таблиць.
Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для прогнозування нестаціонарних фінансово-економічних процесів.
У роботі приведені існуючі методи та моделі для прогнозування інтегрованих та гетероскедастичних процесів, приведені переваги та недоліки.
В процесі роботи реалізовані моделі для прогнозування нестаціонарних фінансово-економічних процесів.
Для розроблених моделей був приведений аналіз результатів та обрано найкращі моделі.
Опис
Ключові слова
прогнозування, нестаціонарність, часовий ряд, АРІКС, авторегресія, forecasting, nonstationarity, time series, ARIMA, autoregression
Бібліографічний опис
Хабло, Я. О. Методи і моделі аналізу нестаціонарних фінансових процесів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Хабло Ярослав Олександрович. – Київ, 2020. – 85 с.