Модель динамічного програмування для формування портфеля комерційного банку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorФартушний, Іван Дмитрович
dc.contributor.authorБарсук, О. А.
dc.date.accessioned2013-11-18T16:16:42Z
dc.date.available2013-11-18T16:16:42Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe article is devoted to the issue of the day of portfolio choise of commercial banks. The optimal portfolio was worked out during this research using one-period model (mathematical model of Markowitz, in which semivariation and koefficients of adaptation are used) and dynamic model. The results were analysed. In this paper were worked out propositions of improving the portfolio of the commercial bank based on economic accounting of bank “Privat”. In this article also was worked out a development of a dynamic model: its simplification in great planning horizon.uk
dc.description.abstractruСтатья посвящена актуальной проблеме выбора оптимального портфеля среди множества доступных. Во время работы был смоделирован оптимальный портфель с помощью однопериодной модели (модель Марковица с использованием семивариации и коэффициентов адаптации) и динамической модели, проанализированы результаты. Разработаны предложения по совершенствованию портфеля коммерческого банка на примере банка «Приват». В данной статье разработано совершенствование динамической модели - ее упрощения при большом горизонте планирования.uk
dc.description.abstractukСтаття присвячена актуальній проблемі вибору оптимального портфеля серед множини доступних. Під час роботи було змодельовано оптимальний портфель за допомогою одноперіодної моделі (модель Марковіца з використанням семіваріації та коефіцієнтів адаптації) та динамічної моделі, проаналізовано результати. Розроблено пропозиції щодо удосконалення портфеля комерційного банку на прикладі банку «Приват». В даній статті розроблено вдосконалення динамічної моделі – її спрощення при великому горизонті планування.uk
dc.format.pagerangeС. 491-493uk
dc.identifier.citationФартушний І. Д. Модель динамічного програмування для формування портфеля комерційного банку / І. Д. Фартушний, О. А. Барсук // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 491–493. – Бібліогр.: 8 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/5849
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectоптимальна структура портфеляuk
dc.subjectсеміваріаціяuk
dc.subjectдинамічне програмуванняuk
dc.subjectвінеровські процесиuk
dc.subject.udc336.77.037uk
dc.titleМодель динамічного програмування для формування портфеля комерційного банкуuk
dc.title.alternativeThe model of dynamic programming for the formation of commercial bank portfoliouk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
85.pdf
Розмір:
247.64 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 8