Моделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджування

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЮхименко, Г. К.
dc.contributor.authorЛазаренко, І. С.
dc.date.accessioned2023-03-27T11:11:56Z
dc.date.available2023-03-27T11:11:56Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню визначення дієвого методу моделювання інвестиційного та опціонного портфелів, а також створення програмного продукту, який зможе автоматизувати процес виконання таких цілей. В умовах економічної нестабільності для інвесторів ключовою метою є зменшення ризику втрати прибутку. Перед тим, як створити свій інвестиційний портфель, необхідно визначити конкретні цілі та мету стратегії керування ним, пріоритети при виборі фондових активів для вкладень та сформувати пропорції інвестиційних ресурсів у різних видах портфелів. Найбільш використані портфельні стратегії вже не здатні враховувати різні фактори мінливості ринку, отже, доцільним є модифікація існуючих моделей та використання більш новітніх методів для формування стратегії керування інвестиційним портфелем з метою зменшення ризику. В процесі дослідження було обрано різні методи прогнозування ринкових цін акцій, було розроблено модель для визначення оптимального інвестиційного портфелю та його вартість. Після цього даний алгоритм було автоматизовано у вигляді розробленого програмного додатку. Результатом дослідження є створення комбінованої моделі керування портфелем, яка прогнозує розвиток використаних фондових активів та створює стратегію керування ними на основні отриманих прогнозованих даних. Також модель розраховує очікуваний прибуток та інвестиційну стратегію при неочікуваних змінах на ринку. Ефективність моделі перевіряється на прогнозованих та фактичних історичних даних за розглянутий часовий період. У ході проведення дослідження було розглянуто 7 акцій, зокрема, Tesla, Netflix, Amazon, Alphabet Inc., Facebook, Restoration Hardware Holdings та EPAM. Модель адаптується до типів акцій, що розглядаються та коригує свої передбачення з метою отримання мінімальної похибки від фактичних. На виході модель видає стратегію керування портфелем на протязі наступного місяця, побудовану на основні прогнозованих даних.uk
dc.description.abstractotherThe article is devoted to the investigation of determining an effective method of modeling investment and option portfolios, as well as creating a software product that can automate the process of achieving such goals. In times of economic instability, the critical goal for investors is to reduce the risk of losing profits. Before creating your investment portfolio, you need to determine its management strategy's specific goals and objectives, priorities in choosing stock assets for investment, and to form the proportions of investment resources in different types of portfolios. The most used portfolio strategies fac- tors of market volatility, therefore, it is advisable to modify existing models and use newer methods to form a strategy for managing the investment portfolio to reduce risk. During the work, various methods of forecasting market stock prices were investigated, a model was developed to determine the optimal investment portfolio and its value. After that, this algorithm was automated as a developed software application. The result of the investigation is the creation of a combined model of portfolio management, which predicts the development of used stock assets and creates a strategy for managing them on the basis of the obtained forecast data. The model also calculates the expected profit and investment strategy in case of unexpected changes in the market. The effectiveness of the model is tested on the forecast and actual historical data for the period under review. The modeling examined 7 stocks, including Tesla, Netflix, Amazon, Alphabet Inc., Facebook, Restoration Hardware Holdings, and EPAM. The model adapts to the types of stocks under consideration and adjusts its forecasts to obtain a minimum error from the actual ones. At the output, the model issues a portfolio management strategy for the next month, based on basic forecast data.uk
dc.format.pagerangeC. 110-119uk
dc.identifier.citationЮхименко, Г. К. Моделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджування / Юхименко Г. К., Лазаренко І. С. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2022. – № 24. – C. 110-119. – Бібліогр.: 13 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32782/2307-5651.24.2022.17
dc.identifier.orcid0000-0003-0485-3273uk
dc.identifier.orcid0000-0002-3384-1186uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53996
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectакціяuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectінвестиційний портфельuk
dc.subjectопціонuk
dc.subjectхеджуванняuk
dc.subjectнейронні мережіuk
dc.subjectstockuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectinvestment portfoliouk
dc.subjectoptionuk
dc.subjecthedginguk
dc.subjectneural networksuk
dc.subject.udc330.46uk
dc.titleМоделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджуванняuk
dc.title.alternativeModeling an equity investment fund using financial derivative management and hedging strategiesuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
EV-2022-24_p110-119.pdf
Розмір:
688.43 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 24