Моделі і прогнози ринкових ризиків
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота: 115 c., 50 рис., 2 дод., 17 джерела., 6 таблиць.
На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків»
Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з
виконанням фінансових операцій.
Предмет дослідження – методи VaR,CVaR,Prophet та ARIMA аналізу,
стохастичні моделі ризику та сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків.
Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків
завдяки автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу
фінансових процесів.
Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з
використанням вартісних мір ризику.
В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у
різних компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання
ринкових ризиків.
Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів
Prophet і ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA).
Новизна роботи – інтегрованість методик Prophet та методу ARIMA та
автоматизований процес їх відслідковування.
Опис
Ключові слова
ризик, ринковий ризик, волатильність, прогнозування, аналіз, модель, система підтримки і прийняття рішень, risk, market risk, volatility, forecasting, analysis, model, decision support system
Бібліографічний опис
Ревенко, І. Є. Моделі і прогнози ринкових ризиків: дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Ревенко Ілля Євгенович. – Київ, 2023. – 115 с.