Моделі і прогнози ринкових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorТимощук, Оксана Леонідівна
dc.contributor.authorРевенко, Ілля Євгенович
dc.date.accessioned2023-09-11T13:24:56Z
dc.date.available2023-09-11T13:24:56Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота: 115 c., 50 рис., 2 дод., 17 джерела., 6 таблиць. На тему: «Моделі і прогнози ринкових ризиків» Об’єкт дослідження – ринкові процеси та ризики, пов`язані з виконанням фінансових операцій. Предмет дослідження – методи VaR,CVaR,Prophet та ARIMA аналізу, стохастичні моделі ризику та сценарний аналіз, аналіз ринків ризиків. Мета роботи – підвищення якості прогнозування ринкових ризиків завдяки автоматизованому процесу для прийняття рішень та аналізу фінансових процесів. Методи дослідження – методи статистичного аналізу даних з використанням вартісних мір ризику. В роботі досліджується проблема управління ринковими ризиками у різних компаніях. Розглянуті методи аналізу даних для вимірювання ринкових ризиків. Виконаний глибокий математичний та прикладний аналіз методів Prophet і ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA). Новизна роботи – інтегрованість методик Prophet та методу ARIMA та автоматизований процес їх відслідковування.uk
dc.description.abstractotherDiploma work: 115 P., 50 figures, 2 appendices, 17 sources., 6 tables. On the topic: "Models and forecasts of market risks" Object of study - market processes and risks associated with the implementation of financial transactions. Subject of research - methods of VaR, CVaR, Prophet and ARIMA analysis, stochastic risk models and scenario analysis, analysis of risk markets. The purpose of the work is to improve the quality of market risk forecasting through automated process for decision-making and analysis of financial processes. Research methods - methods of statistical data analysis using cost measures of risk. The paper investigates the problem of market risk management in different companies. The methods of data analysis for measuring market risks are considered. An in-depth mathematical and applied analysis of the Prophet and ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA) methods is performed. The novelty of the work is the integration of Prophet and ARIMA methods and the automated process of their tracking.uk
dc.format.extent115 с.uk
dc.identifier.citationРевенко, І. Є. Моделі і прогнози ринкових ризиків: дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Ревенко Ілля Євгенович. – Київ, 2023. – 115 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/60198
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectризикuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectсистема підтримки і прийняття рішеньuk
dc.subjectriskuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectanalysisuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectdecision support systemuk
dc.titleМоделі і прогнози ринкових ризиківuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
RevenkoIE_bakalavr.pdf
Розмір:
4.75 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи