Оцінка функціонала від послідовності авторегресії

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorГоліченко, Ірина Ігорівна
dc.contributor.authorШуляк, Антон Вікторович
dc.date.accessioned2024-02-21T09:02:59Z
dc.date.available2024-02-21T09:02:59Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractПояснювальна записка дипломної роботи за обсягом становить 30 сторінок. Для дослідження було використано 11 бібліографічних найменувань. Дана робота присвячена задачі оцінювання лінійного функціоналу від послідовності авторегресії. Мета. Розширити теорію розв’язання задач лінійної екстраполяції авто- регресійних послідовностей від її невідомих значень. Актуальність. Задачі екстраполяції стохастичних послідовностей наявні у великій кількості наукових та практичних сфер. Об’єкт дослідження. Випадкова послідовність авторегресії. Предмет дослідження. Лінійний функціонал від невідомих значень послідовності авторегресії. Задачі дослідження: а) Використати наявні дані щодо розв’язання задач оцінювання ліній- ного функціоналу від випадкової послідовності для випадку послідовності авторегресії. б) За допомогою відомої теорії розв’язати задачу екстраполяції послідов- ності авторегресії. Розв’язання задачі оцінювання лінійного функціоналу у даній магістер- ській дисертації включає у себе використання таких розділів математики, як теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів, зокрема її підрозділи щодо дослідження стаціонарних процесів, теорії екстраполяції випадкових процесів. Вивчена теорія застосована до розв’язання задачі екстраполяції послідовності авторегресії.uk
dc.description.abstractotherThe diploma work explanatory note includes 30 pages of the text. At the problem modern state analysis, overall 11 references were used. This work is devoted to the study of estimation of linear functional from autoregression sequences. The purpose of the work. To expand the theory of solving problems of linear extrapolation of autoregressive sequences from its unknown values. Relevance of the topic: Problems of extrapolation of stochastic sequences are available in a large number of scientific and practical fields. The object of the study. Random sequence of autoregression. The subject of research Linear functional from unknown values of autoregression sequences. Research objectives: a) To use the available data on solving the problems of estimating a linear functional from a random sequence for the case of an autoregression sequence. b) Using the known theory, solve the problem of extrapolation of the autoregression sequence. Solving the problem of estimating a linear functional in this master’s thesis includes the use of such sections of mathematics as the theory of probabilities and the theory of random processes, in particular its subsections on the study of stationary processes, the theory of extrapolation of random processes. The studied theory is applied to solving of the problem of extrapolation of the autoregression sequence.uk
dc.format.extent30 c.
dc.identifier.citationШуляк, А. В. Оцінка функціонала від послідовності авторегресії : магістерська дис. : 111 Математика / Шуляк Антон Вікторович. – Київ, 2024. – 30 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/64827
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectстохастичні процесиuk
dc.subjectстаціонарні випадкові послідовностіuk
dc.subjectекстраполяція випадкових послідовностейuk
dc.subjectпослідовність авторегресіїuk
dc.subjectспектральна щільністьuk
dc.subjectспектральна характеристикаuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleОцінка функціонала від послідовності авторегресії
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
ShuliakAV_magistr.pdf
Розмір:
145.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи