Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін» містить 74 сторінки, 11 таблиць, 13 рисунків, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 41 найменування.
Метою роботи є розгляд та узагальнення теоретико-методичних засад портфельної теорії, методологічних положень моделювання оптимального портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін та з частковим врахуванням тенденцій фондового ринку, моделювання портфелю цінних паперів за класичною та модернізованою теоріями та проведення порівняльного аналізу результатів.
Об'єктом дипломної роботи є оптимізація портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін.
Предметом дипломної роботи є вплив соціально-поведінкових змін на ефективність інвестиційного портфелю.
Методи дослідження. Вирішення завдання та досягнення поставленої мети було забезпечене використанням як спеціальних, так і загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, монографічного методу та методу наукової абстракції – для формування теоретичних засад побудови оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи математичного аналізу, економіко-математичне моделювання, математичне та сценарне прогнозування – для побудови економіко-математичної моделі оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи порівняльного, економічного та статистичного аналізу – для проведення порівняльного аналізу отриманих результатів двох портфелей побудованих за класичною та модернізованою теоріями.
Результати дипломної роботи:
- набула подальшого розвитку методика побудови оптимального портфелю цінних паперів. Було враховано такі нововведення як: прогноз коваріаційної матриці, аналіз настроїв новин у медіапросторі про кожну з компаній, проведення дослідження подій для подій про кожну з компаній;
- удосконалено методичні положення моделювання оптимального портфелю цінних паперів, що включає прогностичне та оптимізаційне моделювання. В свою чергу, прогностичне моделювання включає як прогноз числових даних, так і текстових даних у вигляді класифікації новин з впливових медіа у складний для фондового ринку період.
- удосконалено модель побудови оптимального портфелю цінних паперів на основі класичної портфельної теорії Гаррі Марковіца з виправленням таких основних недоліків класичної теорії як: розрахунок очікуваного ризику портфелю на основі прогнозованої коваріаційної матриці замість історичної коваріаційної матриці, врахування впливу соціуму за рахунок аналізу новин з різних медіа замість ігнорування впливу соціально-поведінкових змін в період активного розвитку та діяльності медіа.
Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані для побудови оптимального інвестиційного портфелю для будь-якого списку компаній, цінні папери яких розміщені на фондовому ринку. Дана модель портфелю є універсальною та не залежить від суми інвестування, що свідчить про те, що вона може підходити як для індивідуальних інвесторів з невеликим капіталом, так і для інвестиційних компаній з великими фінансовими ресурсами.
Опис
Ключові слова
оптимальний портфель, аналіз настроїв, дослідження подій, коваріаційна матриця, динамічне моделювання, optimal portfolio, sentiment analysis, event study, covariance matrix, dynamic modeling
Бібліографічний опис
Крикун, Є. О. Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Крикун Євген Олександрович. - Київ, 2023. - 80 с.