Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЛазаренко, Ірина Сергіївна
dc.contributor.authorКрикун, Євген Олександрович
dc.date.accessioned2023-10-18T13:37:19Z
dc.date.available2023-10-18T13:37:19Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін» містить 74 сторінки, 11 таблиць, 13 рисунків, 1 додаток. Перелік посилань нараховує 41 найменування. Метою роботи є розгляд та узагальнення теоретико-методичних засад портфельної теорії, методологічних положень моделювання оптимального портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін та з частковим врахуванням тенденцій фондового ринку, моделювання портфелю цінних паперів за класичною та модернізованою теоріями та проведення порівняльного аналізу результатів. Об'єктом дипломної роботи є оптимізація портфелю цінних паперів з врахуванням соціально-поведінкових змін. Предметом дипломної роботи є вплив соціально-поведінкових змін на ефективність інвестиційного портфелю. Методи дослідження. Вирішення завдання та досягнення поставленої мети було забезпечене використанням як спеціальних, так і загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, монографічного методу та методу наукової абстракції – для формування теоретичних засад побудови оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи математичного аналізу, економіко-математичне моделювання, математичне та сценарне прогнозування – для побудови економіко-математичної моделі оптимального портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін, методи порівняльного, економічного та статистичного аналізу – для проведення порівняльного аналізу отриманих результатів двох портфелей побудованих за класичною та модернізованою теоріями. Результати дипломної роботи: - набула подальшого розвитку методика побудови оптимального портфелю цінних паперів. Було враховано такі нововведення як: прогноз коваріаційної матриці, аналіз настроїв новин у медіапросторі про кожну з компаній, проведення дослідження подій для подій про кожну з компаній; - удосконалено методичні положення моделювання оптимального портфелю цінних паперів, що включає прогностичне та оптимізаційне моделювання. В свою чергу, прогностичне моделювання включає як прогноз числових даних, так і текстових даних у вигляді класифікації новин з впливових медіа у складний для фондового ринку період. - удосконалено модель побудови оптимального портфелю цінних паперів на основі класичної портфельної теорії Гаррі Марковіца з виправленням таких основних недоліків класичної теорії як: розрахунок очікуваного ризику портфелю на основі прогнозованої коваріаційної матриці замість історичної коваріаційної матриці, врахування впливу соціуму за рахунок аналізу новин з різних медіа замість ігнорування впливу соціально-поведінкових змін в період активного розвитку та діяльності медіа. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані для побудови оптимального інвестиційного портфелю для будь-якого списку компаній, цінні папери яких розміщені на фондовому ринку. Дана модель портфелю є універсальною та не залежить від суми інвестування, що свідчить про те, що вона може підходити як для індивідуальних інвесторів з невеликим капіталом, так і для інвестиційних компаній з великими фінансовими ресурсами.uk
dc.description.abstractotherThesis of the first (bachelor's) level of higher education on «Portfolio optimization modeling in the context of social and behavioral changes» contains 74 pages, 11 tables, 13 figures, the list of links contains 41 items. The purpose of the work is to examine and summarize the theoretical and methodological foundations of portfolio theory, methodological principles of modeling an optimal securities portfolio considering socio-behavioral changes and partially accounting for stock market trends, modeling a securities portfolio using classical and modernized theories, and conducting a comparative analysis of the results. The object of the work is optimization of a securities portfolio considering socio-behavioral changes. The subject of the work is the impact of socio-behavioral changes on the efficiency of an investment portfolio.. Research methods. The achievement of tasks and the fulfillment of the set goal were ensured through the use of both specialized and general scientific methods, such as analysis, synthesis, monographic method, and scientific abstraction method - for forming the theoretical foundations of constructing an optimal securities portfolio in the context of socio-behavioral changes; methods of mathematical analysis, economic-mathematical modeling, mathematical and scenario forecasting - for building an economic-mathematical model of an optimal securities portfolio considering socio-behavioral changes; methods of comparative, economic, and statistical analysis - for conducting a comparative analysis of the obtained results of two portfolios built using classical and modernized theories. Results of work: - the methodology of constructing an optimal securities portfolio has been further developed. The following innovations have been taken into account: covariance matrix forecast, sentiment analysis of news in the media about each company, event study analysis for events related to each company. - the methodological principles of modeling an optimal securities portfolio, which includes predictive and optimization modeling, have been improved. In turn, predictive modeling includes both numerical and textual data forecasting in the form of news classification from influential media during a complex period for the stock market. - the model for constructing an optimal securities portfolio based on Harry Markowitz's classical portfolio theory has been improved by addressing the main drawbacks of classical theory, such as calculating the expected risk of the portfolio based on a forecasted covariance matrix instead of a historical covariance matrix, taking into account the influence of the society by analyzing news from various media instead of ignoring the impact of socio-behavioral changes during periods of active development and media activity. Recommendations for the use of work results. The results of the thesis and the provided recommendations can be used to construct an optimal investment portfolio for any list of companies whose securities are listed on the stock market. This portfolio model is universal and independent of the investment amount, indicating that it can be suitable for individual investors with small capital as well as investment companies with significant financial resources.uk
dc.format.extent80 с.uk
dc.identifier.citationКрикун, Є. О. Оптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змін : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Крикун Євген Олександрович. - Київ, 2023. - 80 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/61560
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectоптимальний портфельuk
dc.subjectаналіз настроївuk
dc.subjectдослідження подійuk
dc.subjectковаріаційна матрицяuk
dc.subjectдинамічне моделюванняuk
dc.subjectoptimal portfoliouk
dc.subjectsentiment analysisuk
dc.subjectevent studyuk
dc.subjectcovariance matrixuk
dc.subjectdynamic modelinguk
dc.titleОптимізаційне моделювання портфелю цінних паперів в умовах соціально-поведінкових змінuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Krykun_bakalavr.pdf
Розмір:
934.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ЕК)
Бакалаврські роботи