Застосування фрактального аналізу для прогнозування довгострокових тенденцій на українському фондовому ринку
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
У роботi представлено результати застосування фрактального аналiзу для до слiдження довгострокових тенденцiй на українському фондовому ринку. Проведено емпiричне дослiдження часових рядiв iндексу UX та акцiй провiдних емiтентiв за перiод 2009–2024 рр. iз застосуванням R/S-аналiзу та показника Херста. Виявле но статистично значущi закономiрностi у формуваннi довгострокових трендiв та пiдтверджено гiпотезу щодо фрактальної природи ринкових процесiв.
Кореляцiйний аналiз пiдтвердив, що показник Херста є незалежним аналiтичним iндикатором. Кореляцiя мiж цiнами активiв та iсторичною волатильнiстю вияви лася вдвiчi вищою у порiвняннi з традицiйними коефiцiєнтами. Отже, показник Херста не є просто похiдною вiд iнших показникiв, таких як цiна чи волатиль нiсть, а виступає окремим iнструментом для аналiзу довгострокових ринкових трендiв. Застосування показника Херста доцiльно для довгострокових iнвесторiв. На короткострокових перiодах цей показник втрачає свою прогностичну силу через високу мiнливiсть даних та екстремальнi коливання, якi часто не мають реального зв’язку з фундаментальними економiчними факторами. Таким чином, застосу вання фрактального аналiзу доцiльне переважно для аналiзу тривалих часових iнтервалiв.
Опис
Ключові слова
показник Херста, фондовий ринок, фрактальний аналiз, iнди катор, довгострокове прогнозування
Бібліографічний опис
Залевська, О. В. Застосування фрактального аналiзу для прогнозування довгострокових тенденцiй на українському фондовому ринку / О. В. Залевська, О. С. Гулянський, Р. В. Коник // X Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (20–21 лютого 2025 року, Київ) : тези доповідей. – Київ, 2025. – С. 66-68. – Бібліогр.: 4 назв.