Застосування фрактального аналізу для прогнозування довгострокових тенденцій на українському фондовому ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗалевська, О. В.
dc.contributor.authorГулянський, О. С.
dc.contributor.authorКоник, Р. В.
dc.date.accessioned2025-05-05T11:56:31Z
dc.date.available2025-05-05T11:56:31Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractУ роботi представлено результати застосування фрактального аналiзу для до слiдження довгострокових тенденцiй на українському фондовому ринку. Проведено емпiричне дослiдження часових рядiв iндексу UX та акцiй провiдних емiтентiв за перiод 2009–2024 рр. iз застосуванням R/S-аналiзу та показника Херста. Виявле но статистично значущi закономiрностi у формуваннi довгострокових трендiв та пiдтверджено гiпотезу щодо фрактальної природи ринкових процесiв. Кореляцiйний аналiз пiдтвердив, що показник Херста є незалежним аналiтичним iндикатором. Кореляцiя мiж цiнами активiв та iсторичною волатильнiстю вияви лася вдвiчi вищою у порiвняннi з традицiйними коефiцiєнтами. Отже, показник Херста не є просто похiдною вiд iнших показникiв, таких як цiна чи волатиль нiсть, а виступає окремим iнструментом для аналiзу довгострокових ринкових трендiв. Застосування показника Херста доцiльно для довгострокових iнвесторiв. На короткострокових перiодах цей показник втрачає свою прогностичну силу через високу мiнливiсть даних та екстремальнi коливання, якi часто не мають реального зв’язку з фундаментальними економiчними факторами. Таким чином, застосу вання фрактального аналiзу доцiльне переважно для аналiзу тривалих часових iнтервалiв.
dc.format.pagerangeС. 66-68
dc.identifier.citationЗалевська, О. В. Застосування фрактального аналiзу для прогнозування довгострокових тенденцiй на українському фондовому ринку / О. В. Залевська, О. С. Гулянський, Р. В. Коник // X Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (20–21 лютого 2025 року, Київ) : тези доповідей. – Київ, 2025. – С. 66-68. – Бібліогр.: 4 назв.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/73681
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofМатеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 лютого 2025 року, Київ, Україна
dc.subjectпоказник Херста
dc.subjectфондовий ринок
dc.subjectфрактальний аналiз
dc.subjectiнди катор
dc.subjectдовгострокове прогнозування
dc.titleЗастосування фрактального аналізу для прогнозування довгострокових тенденцій на українському фондовому ринку
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
mstu10_2025_p_66-68.pdf
Розмір:
239.75 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Математика в сучасному технічному університеті (10 ; 2025 ; Київ)