Моделирование нетто-премий с применением метода квантильной регрессии

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorАбдураманов, Р. А.
dc.contributor.authorПасенченко, Ю. А.
dc.date.accessioned2013-11-18T14:42:28Z
dc.date.available2013-11-18T14:42:28Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenRegression models are popular tool for rate-making in the context of heterogeneous portfolios. Nevertheless, classical regression methods have some disadvantages which significantly restrict their sphere of using. The paper is devoted to an alternative approach – quantile regression. The quantile regression method allows overcome disadvantages of classical regression.uk
dc.description.abstractruРегрессионные модели – популярный инструмент для задач тарификации в условиях неоднородных портфелей. Тем не менее, классические регрессионные методы имеют ряд недостатков, которые значительно ограничивают сферу их применения. Статья посвящена альтернативному подходу оценивания квантильной регрессии. Метод квантильной регрессии позволяет преодолеть недостатки классической регрессионной модели.uk
dc.description.abstractukРегресійні моделі – популярний інструмент для задач тарифікації в умовах неоднорідних портфелів. Незважаючи на це, класичні регресійні методи мають ряд недоліків, які значно обмежують сферу їх використання. Стаття присвячена альтернативному підходу оцінювання квантильної регресії. Метод квантильної регресії дає змогу подолати недоліки класичної регресійної моделі.uk
dc.format.pagerangeС. 446-451uk
dc.identifier.citationАбдураманов, Р. А. Моделирование нетто-премий с применением метода квантильной регрессии / Р. А. Абдураманов, Ю. А. Пасенченко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 446–451. – Библиогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/5842
dc.language.isoruuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectрегрессионные моделиuk
dc.subjectдоверительный интервалuk
dc.subjectтарификацияuk
dc.subjectквантильная регрессияuk
dc.subject.udc658.01uk
dc.titleМоделирование нетто-премий с применением метода квантильной регрессииuk
dc.title.alternativeModeling net-premiums using the methods of quantile regressionuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
78.pdf
Розмір:
425.44 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 8