Математичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів на фондовому ринку
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 111 с., 21 рис., 22 табл., 23 джерела, 1 додаток.
Об'єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси на ринку цінних
паперів.
Предмет дослідження: математичні моделі прогнозування нелінійних
нестаціонарних часових рядів: інтегровані моделі авторегресії ковзного
середнього, моделі авторегресії ковзного середнього з урахуванням впливу
зовнішніх факторів, нелінійні моделі авторегресії ковзного середнього з
урахуванням впливу зовнішніх факторів, моделі авторегресії з умовною
гетероскедастичністю.
Мета дослідження: дослідження математичних методів та побудова
моделей для оцінювання прогнозу розвитку динаміки ціноутвореня об'єктів
інвестування на фондовому ринку.
Pезультат та наукова новизна дослідження: розроблено систему
підтримки прийняття рішень для моделювання об'єктів інвестування на
фондовому ринку, що являються нестаціонарними процесами; на основі
статистичних даних побудовано моделі, що враховують зовнішні фактори, при
цьому дані для аналізу систематизовано у вигляді сховища даних.
Система розроблена у середовищі розробки PyCharm за допомогою мови
програмування Python 3.9, сховище даних побудоване у системі управління
базами даних Microsoft SQL Server.
Опис
Ключові слова
авторегресійна умовна гетероскедастичність, екзогенні фактори, моделі авторегресії, нелінійність, нестаціонарність, прогноз, фондовий ринок, часовий ряд, autoregressive conditional heteroscedasticity, autoregressive models, autoregressive models, exogenous inputs, forecast, nonlinearity, non-stationarity, stock market, time series
Бібліографічний опис
Черниш, З. С. Математичні моделі нелінійних нестаціонарних процесів на фондовому ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Черниш Злата Святославівна. – Київ, 2021. – 111 с.