Методи і моделі для оцінювання фінансових ризиків у банківській сфері
Дата
2020
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Об’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах,
пов’язані з банківською сферою, які представлені відповідними
статистичними даними стосовно їх розвитку.
Метою даної роботи є підвищення адекватності математичних
моделей фінансових ризиків і якості оцінок їх прогнозів за рахунок
створення нових математичних моделей.
Методами дослідження виступають теорія моделювання та
прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи
аналізу фінансових ризиків.
Предмет дослідження – ймовірнісно статистичні та методи
інтелектуального аналізу даних для моделювання і прогнозування ризиків
можливих фінансових втрат; множини критеріїв для аналізу адекватності
моделей та оцінювання якості прогнозів можливих втрат
В роботі наведений огляд основних підходів оцінювання фінансових
ризиків в банківській сфері. Була розглянута та проаналізована методологія
VaR для оцінки рівня фінансового ризику. Наведений огляд моделей, їх
особливостей при описі динаміки волатильності (дисперсії) та
прогнозування її в подальшому. Було проаналізовано результати
моделювання та оцінювання для обґрунтуваного вибору найкращої моделі
для оцінки ринкових ризиків.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, фінансовий ризик, волатильність, прогнозування, умовна авторегресійна гетероскедастичність, market risk, financial risk, volatility, forecasting, сonditional autoregressional heteroscedasticity
Бібліографічний опис
Благой, В. О. Методи і моделі для оцінювання фінансових ризиків у банківській сфері : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Благой Володимир Олегович. - Київ, 2020. - 107 с.