Методи і моделі для оцінювання фінансових ризиків у банківській сфері

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorБлагой, Володимир Олегович
dc.date.accessioned2021-03-27T09:48:16Z
dc.date.available2021-03-27T09:48:16Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenThe object of research is nonlinear non-stationary processes in finance, related to the banking sector, which are represented by the relevant statistics on their development. The purpose of this work is to increase the adequacy of mathematical models of financial risks and the quality of estimates of their forecasts due creation of new mathematical models. As methods of research come forward design theory and prognostication of sentinel rows, regressive analysis, statistical methods to the analysis of financial risks. Article of research - probabilistic statistical and methods intellectual analysis of data for a design and prognostication of risks possible financial losses; great numbers of criteria are for the analysis of adequacy models and evaluation of quality of prognoses of possible losses. In-process the brought review over of basic approaches of evaluation of financial risks in a bank sphere. It was considered and the analysed methodology VaR for the estimation of level of financial risk. The brought review over of models, them features at description of dynamics of волатильності (dispersions) and prognostication of her in future. Results were analysed a design and evaluation are for the обгрунтуваного choice of the best model for the estimation of market.uk
dc.description.abstractukОб’єктом дослідження є нелінійні нестаціонарні процеси у фінансах, пов’язані з банківською сферою, які представлені відповідними статистичними даними стосовно їх розвитку. Метою даної роботи є підвищення адекватності математичних моделей фінансових ризиків і якості оцінок їх прогнозів за рахунок створення нових математичних моделей. Методами дослідження виступають теорія моделювання та прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків. Предмет дослідження – ймовірнісно статистичні та методи інтелектуального аналізу даних для моделювання і прогнозування ризиків можливих фінансових втрат; множини критеріїв для аналізу адекватності моделей та оцінювання якості прогнозів можливих втрат В роботі наведений огляд основних підходів оцінювання фінансових ризиків в банківській сфері. Була розглянута та проаналізована методологія VaR для оцінки рівня фінансового ризику. Наведений огляд моделей, їх особливостей при описі динаміки волатильності (дисперсії) та прогнозування її в подальшому. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків.uk
dc.format.page107 с.uk
dc.identifier.citationБлагой, В. О. Методи і моделі для оцінювання фінансових ризиків у банківській сфері : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Благой Володимир Олегович. - Київ, 2020. - 107 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40266
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectfinancial riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectсonditional autoregressional heteroscedasticityuk
dc.subject.udc004.896uk
dc.titleМетоди і моделі для оцінювання фінансових ризиків у банківській сферіuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Blahoi_magistr.pdf
Розмір:
1.95 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи