Застосування фрактальних моделей необмеженої варіації до аналізу часових рядів
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 111 c., 24 рис., 21 табл., 1 додаток, 28
джерел.
В роботі розглядається процес побудови фрактальної математичної
моделі необмеженої варіації для прогнозування майбутніх цін акцій на
фінансовому ринку. У роботі обговорюється модель фрактального
броунівського руху, а також класичні моделі для порівняльного аналізу
AR, ARIMA.
Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу
до моделювання процесів ціноутворення акцій, який ще не був досліджений
у достатній мірі на практиці.
Об’єктом дослідження є фрактальні моделі часових рядів, а також
моделювання ціноутворення акцій за допомогою них.
Предметом дослідження є нестаціонарні часові ряди з кореляцією, що
повільно змінюється з часом, та що відповідають характеристикам
фрактальних рядів, а також фінансово-економічні моделі , побудовані на
основі таких рядів.
Мета роботи – побудова фрактальної математичної моделі для оцінки
прогнозу майбутньої вартості фінансвоих акцій; порівняння побудованої
моделі з вже існуючими класичними методами; порівняльний аналіз якості
отриманого прогнозу обома методами.
Методологія основана на основі уже відомих алгоритмів, що були
детально досліджені та пристосовані до специфіки завдань роботи.
За результами дослідження методології створено програмний
продукт, що автоматизує процес обчислення на основі мови Python.
Опис
Ключові слова
модель фрактального броунівського руху, фрактальний аналіз, arima, ціноутворення акцій, fractal brownian motion model, fractal analysis, share pricing
Бібліографічний опис
Кравченко, А. А. Застосування фрактальних моделей необмеженої варіації до аналізу часових рядів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кравченко Анна Андріївна. - Київ, 2022. - 111 с.