Застосування фрактальних моделей необмеженої варіації до аналізу часових рядів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБондаренко, Віктор Григорович
dc.contributor.authorКравченко, Анна Андріївна
dc.date.accessioned2023-03-08T09:41:04Z
dc.date.available2023-03-08T09:41:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 111 c., 24 рис., 21 табл., 1 додаток, 28 джерел. В роботі розглядається процес побудови фрактальної математичної моделі необмеженої варіації для прогнозування майбутніх цін акцій на фінансовому ринку. У роботі обговорюється модель фрактального броунівського руху, а також класичні моделі для порівняльного аналізу AR, ARIMA. Актуальність даної дисертації полягає у висвітленні нового підходу до моделювання процесів ціноутворення акцій, який ще не був досліджений у достатній мірі на практиці. Об’єктом дослідження є фрактальні моделі часових рядів, а також моделювання ціноутворення акцій за допомогою них. Предметом дослідження є нестаціонарні часові ряди з кореляцією, що повільно змінюється з часом, та що відповідають характеристикам фрактальних рядів, а також фінансово-економічні моделі , побудовані на основі таких рядів. Мета роботи – побудова фрактальної математичної моделі для оцінки прогнозу майбутньої вартості фінансвоих акцій; порівняння побудованої моделі з вже існуючими класичними методами; порівняльний аналіз якості отриманого прогнозу обома методами. Методологія основана на основі уже відомих алгоритмів, що були детально досліджені та пристосовані до специфіки завдань роботи. За результами дослідження методології створено програмний продукт, що автоматизує процес обчислення на основі мови Python.uk
dc.description.abstractenMaster’s thesis: 111p., 24 pictures, 21 tables, 1 appendence, 28 sources. The work considers the process of building a fractal mathematical model of unlimited variation for forecasting future shares price on the financial market. The paper discusses the model of fractal Brownian motion, as well as classical models for comparative analysis AR, ARIMA. The relevance of this dissertation arises from highlighting a new approach to modeling the processes of shares pricing that have not yet been sufficiently investigated in practice. The object of the research is fractal models of time series, as well as modeling the pricing of shares with their help. The subject of research is non-stationary time series with a correlation that changes completely over time, and which provides the characteristics of fractal series, as well as financial and economic models built on the basis of such series. The purpose of the work is to build a fractal mathematical model for estimating the forecast of the future value of financial shares; comparison of the built model with already existing classical methods; comparative analysis of the quality of the received forecast by both methods. The methodology is based on already known algorithms that have been thoroughly researched and adapted to specific work tasks. Based on the results of methodology research, a software product based on the Python language was created to automate the calculation process.uk
dc.format.page111 с.uk
dc.identifier.citationКравченко, А. А. Застосування фрактальних моделей необмеженої варіації до аналізу часових рядів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Кравченко Анна Андріївна. - Київ, 2022. - 111 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53449
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectмодель фрактального броунівського рухуuk
dc.subjectфрактальний аналізuk
dc.subjectarimauk
dc.subjectціноутворення акційuk
dc.subjectfractal brownian motion modeluk
dc.subjectfractal analysisuk
dc.subjectshare pricinguk
dc.subject.udc519.246.8uk
dc.titleЗастосування фрактальних моделей необмеженої варіації до аналізу часових рядівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kravchenko_magistr.pdf
Розмір:
1.78 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи