QUINTILE REGRESSION BASED APPROACH FOR DYNAMICAL VAR AND CVAR FORECASTING USING METALOG DISTRIBUTION
Вантажиться...
Дата
2021
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Опис
Ключові слова
dynamic risk measures, VaR, CVaR, Quantile LGARCH model
Бібліографічний опис
DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2021.1.12