Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 104 с., 13 рис., 14 табл., 2 дод., 12 джерел.
Об’єкт дослідження – процеси фінансового ринку та підходи до їх аналізу.
Предмет дослідження – нестаціонарні процеси фінансового ринку, які
описують динаміку руху курсу валют, та підходи і методи прогнозування курсу
валют.
Мета роботи – розробити альтернативний підхід до передбачення курсу
валют, дослідити ефективність розробленого підходу у порівнянні з класичним.
Методи дослідження – методи аналізу часових рядів та методи регресійного
аналізу.
Актуальність – розробка альтернативного підходу прогнозування з метою
покращення точності передбачення курсу валют.
Результати роботи - було створено і протестовано альтернативний підхід до
прогнозування курсу валют, який відрізняється від існуючих тим, що аналізує не
лише цільовий курс, а й інші суб’єкти ринку, такі як інші курси валют або ціни
ресурси. Аналіз роботи показав, що новий підхід до прогнозування курсу точніший
за класичний підхід.
Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – додавання більшої
кількості вхідних даних, вдосконалення швидкодії шляхом паралелізації процесів,
розробка зручного користувацького інтерфейсу.
Опис
Ключові слова
аналіз часових рядів, регресійний аналіз, прогнозування курсу валют, time series analysis, regression analysis, currency rate forecasting
Бібліографічний опис
Шевчук, О. С. Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Шевчук Олексій Сергійович. - Киів, 2021. - 104 с.