Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКузнєцова, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorШевчук, Олексій Сергійович
dc.date.accessioned2021-12-01T08:20:25Z
dc.date.available2021-12-01T08:20:25Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenDiploma work: 104 p., 13 fig., 14 tabl., 2 appendixes, 12 references. The object of research – financial market processes and approaches to analyse them. The subject of research – non-stationary financial market processes that describe currency rate changing and approach and methods for currency rate forecasting. The purpose of the work is to develop alternative approach to currency rate forecasting, explore an effiсiency of developed approach in comparison with classic approach. Research methods – time series analysis methods and regression analysis methods. Relevance – the task of developing new approach to forecasting with the aim of improving currency rate prediction accuracy. Results of work – an alternative approach to currency rate forecasting was created and tested. Analysis of the work sowed that the new approach to currency rate forecasting is more accurate than classic approach. Ways of further develop the subject of research – to increase income data size, to improve the program`s speed of work by using parallel processes, to develop user- friendly graphical interface.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 104 с., 13 рис., 14 табл., 2 дод., 12 джерел. Об’єкт дослідження – процеси фінансового ринку та підходи до їх аналізу. Предмет дослідження – нестаціонарні процеси фінансового ринку, які описують динаміку руху курсу валют, та підходи і методи прогнозування курсу валют. Мета роботи – розробити альтернативний підхід до передбачення курсу валют, дослідити ефективність розробленого підходу у порівнянні з класичним. Методи дослідження – методи аналізу часових рядів та методи регресійного аналізу. Актуальність – розробка альтернативного підходу прогнозування з метою покращення точності передбачення курсу валют. Результати роботи - було створено і протестовано альтернативний підхід до прогнозування курсу валют, який відрізняється від існуючих тим, що аналізує не лише цільовий курс, а й інші суб’єкти ринку, такі як інші курси валют або ціни ресурси. Аналіз роботи показав, що новий підхід до прогнозування курсу точніший за класичний підхід. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – додавання більшої кількості вхідних даних, вдосконалення швидкодії шляхом паралелізації процесів, розробка зручного користувацького інтерфейсу.uk
dc.format.page104 с.uk
dc.identifier.citationШевчук, О. С. Моделі та методи прогнозування процесів фінансового ринку : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Шевчук Олексій Сергійович. - Киів, 2021. - 104 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/45323
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectаналіз часових рядівuk
dc.subjectрегресійний аналізuk
dc.subjectпрогнозування курсу валютuk
dc.subjecttime series analysisuk
dc.subjectregression analysisuk
dc.subjectcurrency rate forecastinguk
dc.titleМоделі та методи прогнозування процесів фінансового ринкуuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Shevchuk_bakalavr.pdf
Розмір:
2.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи