Математичні методи і моделі для оцінювання кредитних ризиків
Вантажиться...
Дата
2019-12
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація : 70 с., 25 рис., 8табл та 16 джерел.
Об'єкт дослідження – кредитні ризики у фінансовій діяльності
Мета роботи – аналіз кредитних ризиків за допомогою статистичних методів.
У роботі проаналізовано існуючі підходи до оцінки кредитних ризиків, зроблено висновки про те, що всі методи дають доволі різні оцінки, тому при побудові та аналізі моделей краще використовувати різні оцінки для виявлення адекватності моделі, пропонується власний підхід до побудови і виявлення найкращої моделі згідно зібраних даних: зібравши дані, які клієнти банків подують до установи на різних етапах співбесіди, за допомогою критеріальної бази, базуючись на побудованій моделі та байєсівській мережі, зробити висновок щодо надання кредиту тій чи іншій особі, обгрунтувавши усі розрахунки математичними формулами.
У подальшому рекомендується збільшити кількість методів для побудови моделі та застосувати більшу кількість критеріїв для обрання найкращої моделі.
Опис
Ключові слова
кредитний ризик, збір данних, статистична обробка данних, скорингова карта, байєсівська мережа, логістична регресія, credit risk, data collection, statistical data processng, scoring card, bayesian network, logistic regression
Бібліографічний опис
Авраменко, О. О. Математичні методи і моделі для оцінювання кредитних ризиківі : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Авраменко Олександр Олексійович. - Київ, 2019. - 70 с.