Аналіз ринкового ризику ймовірнісно-статистичними методами
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 89 с., 25 рис., 33 табл., 26 джерел.
Обʼєктом дослідження є нестаціонарні гетероскедастичні фінансові процеси.
Предмет дослідження – ймовірнісно-статистичні методи оцінювання
ринкових ризиків, оцінка та аналіз прогнозів, порівняльний аналіз моделей
оцінювання ринкових ризиків.
Методи дослідження – теоретичний (огляд літератури); системні емпіричні
методи; вірогідно-статистичні методи аналізу; імітаційне моделювання.
Метою даної роботи є побудова адекватних моделей гетероскедастичних
фінансових процесів для прогнозування дисперсії та оцінювання ринкових ризиків.
Актуальність теми дослідження полягає в необхідності розвитку методів
управління ринковим ризиком, які базуються на застосування математичних
моделей. Проведене дослідження може практично застосовуватись у фінансовій
сфері, зокрема на фондовому ринку.
В роботі проведено аналіз основних методів оцінювання ринкових ризиків,
зокрема використання моделей гетероскедастичних фінансових процесів для опису
та прогнозування дисперсії (волатильності). Був проведений порівняльний аналіз
результатів для вибору оптимальної моделі оцінювання ринкового ризику.
Опис
Ключові слова
ринковий ризик, волатильність, дисперсія, var, гетероскедастичність, метод монте-карло, ймовірнісне прогнозування, market risk, volatility, dispersion, heteroscedastics, monte carlo method, probability forecasting
Бібліографічний опис
Затірка, В. В. Аналіз ринкового ризику ймовірнісно-статистичними методами : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Затірка Валерія Валеріївна. - Київ, 2022. - 89 с.