Аналіз ринкового ризику ймовірнісно-статистичними методами

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЗатірка, Валерія Валеріївна
dc.date.accessioned2023-03-08T09:12:06Z
dc.date.available2023-03-08T09:12:06Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenThe topic: Market risk analysis using probabilistic and statistical methods. Master’s thesis: 89 p., 25 figures, 33 tables, 26 sources. The object of the research is non-stationary heteroskedastic financial processes. The subject of the research is probabilistic and statistical methods of market risk assessment, assessment and analysis of forecasts, comparative analysis of market risk assessment models. Research methods – theoretical (literature review); systematic empirical methods; probabilistic statistical methods of analysis; simulation modeling. The purpose of this work is to build adequate models of heteroskedastic financial processes for forecasting dispersion and assessing market risks. The relevance of the research topic lies in the need to develop market risk management methods based on the application of mathematical models. The conducted research can be practically applied in the financial sphere, in particular in the stock market. The work analyzes the main methods of assessing market risks, in particular, the use of models of heteroscedastic financial processes to describe and forecast dispersion (volatility). A comparative analysis of the results was carried out to select the optimal market risk assessment model.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 89 с., 25 рис., 33 табл., 26 джерел. Обʼєктом дослідження є нестаціонарні гетероскедастичні фінансові процеси. Предмет дослідження – ймовірнісно-статистичні методи оцінювання ринкових ризиків, оцінка та аналіз прогнозів, порівняльний аналіз моделей оцінювання ринкових ризиків. Методи дослідження – теоретичний (огляд літератури); системні емпіричні методи; вірогідно-статистичні методи аналізу; імітаційне моделювання. Метою даної роботи є побудова адекватних моделей гетероскедастичних фінансових процесів для прогнозування дисперсії та оцінювання ринкових ризиків. Актуальність теми дослідження полягає в необхідності розвитку методів управління ринковим ризиком, які базуються на застосування математичних моделей. Проведене дослідження може практично застосовуватись у фінансовій сфері, зокрема на фондовому ринку. В роботі проведено аналіз основних методів оцінювання ринкових ризиків, зокрема використання моделей гетероскедастичних фінансових процесів для опису та прогнозування дисперсії (волатильності). Був проведений порівняльний аналіз результатів для вибору оптимальної моделі оцінювання ринкового ризику.uk
dc.format.page89 с.uk
dc.identifier.citationЗатірка, В. В. Аналіз ринкового ризику ймовірнісно-статистичними методами : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Затірка Валерія Валеріївна. - Київ, 2022. - 89 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53438
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectдисперсіяuk
dc.subjectvaruk
dc.subjectгетероскедастичністьuk
dc.subjectметод монте-карлоuk
dc.subjectймовірнісне прогнозуванняuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectdispersionuk
dc.subjectheteroscedasticsuk
dc.subjectmonte carlo methoduk
dc.subjectprobability forecastinguk
dc.subject.udc519.2uk
dc.titleАналіз ринкового ризику ймовірнісно-статистичними методамиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Zatirka_magistr.pdf
Розмір:
1.81 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи