Порівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонів
Вантажиться...
Дата
2023
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота містить 125 сторінок текстової частини, 26 ілюстрацій,
14 таблиць, 2 додатки, 18 бібліографічних посилань.
Об’єкт дослідження: біноміальна та триноміальна моделі прогнозування
цін на опціни.
Мета дослідження: порівняння різних методів прогнозування цін на
опціони – передусім біноміальної та триноміальної моделей на історичних
даних.
Використані моделі: Біноміальна модель, триноміальна модель,
узагальнена N-вузлова модель та опосередковано модель Блека-Шоулза.
Отриманні результати: програмна імплементація біноміальної та
триноміальної моделей мовою програмування Python, пропозиція
узагальнення на більшу кількість вузлів біноміального та триоміального
алгоритмів прогнозування цін на опціони, порівняння вищеназваних моделей
на біржових даних.
В рамках подальшого дослідження пропонується розглянути роботу
алгоритмів на більш нових даних, розглянути інші варіанти узагальнення
біноміальної та триноміальної моделей, модифікувати наявне узагальнення.
Опис
Ключові слова
теорія опціонів, фондовий ринок, інвестування, біноміальна модель, триноміальна модель, модель блека-шоулза, комбінована модель, n-вузлова модель, theory of options, stock market, investment, binomial model, trinomial model, black-schools model, combined model, n-node model
Бібліографічний опис
Панічек, О. В. Порівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Панічек Олексій Володимирович. – Київ, 2023. – 125 с.