Порівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКаніовська, Ірина Юріївна
dc.contributor.authorПанічек, Олексій Володимирович
dc.date.accessioned2023-09-18T13:59:21Z
dc.date.available2023-09-18T13:59:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота містить 125 сторінок текстової частини, 26 ілюстрацій, 14 таблиць, 2 додатки, 18 бібліографічних посилань. Об’єкт дослідження: біноміальна та триноміальна моделі прогнозування цін на опціни. Мета дослідження: порівняння різних методів прогнозування цін на опціони – передусім біноміальної та триноміальної моделей на історичних даних. Використані моделі: Біноміальна модель, триноміальна модель, узагальнена N-вузлова модель та опосередковано модель Блека-Шоулза. Отриманні результати: програмна імплементація біноміальної та триноміальної моделей мовою програмування Python, пропозиція узагальнення на більшу кількість вузлів біноміального та триоміального алгоритмів прогнозування цін на опціони, порівняння вищеназваних моделей на біржових даних. В рамках подальшого дослідження пропонується розглянути роботу алгоритмів на більш нових даних, розглянути інші варіанти узагальнення біноміальної та триноміальної моделей, модифікувати наявне узагальнення.uk
dc.description.abstractotherThe diploma thesis contains 125 pages of the text part, 26 illustrations, 14 tables, 2 appendixes, 18 bibliographic references. Purpose: comparison of different options price forecasting methods - primarily binomial and trinomial models based on historical data. Used models: Binomial model, trinomial model, generalized N-node model and indirectly Black-Scholes model. Object of research: binomial and trinomial models of option price forecasting Results: software implementation of binomial and trinomial models using Python, generalization to a larger number of nodes of binomial and triomial algorithms for option pricing, comparison of described models. As part of further research, it is proposed to consider the work of algorithms on new data, to consider other options for generalization of binomial and trinomial models, to modify the existing generalization.uk
dc.format.extent125 с.uk
dc.identifier.citationПанічек, О. В. Порівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Панічек Олексій Володимирович. – Київ, 2023. – 125 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/60462
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectтеорія опціонівuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectінвестуванняuk
dc.subjectбіноміальна модельuk
dc.subjectтриноміальна модельuk
dc.subjectмодель блека-шоулзаuk
dc.subjectкомбінована модельuk
dc.subjectn-вузлова модельuk
dc.subjecttheory of optionsuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectinvestmentuk
dc.subjectbinomial modeluk
dc.subjecttrinomial modeluk
dc.subjectblack-schools modeluk
dc.subjectcombined modeluk
dc.subjectn-node modeluk
dc.titleПорівняння ефективності роботи різних моделей оцінки вартості опціонівuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Panichek_ bakalavr.pdf
Розмір:
1.59 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи