Корисність властивості декомпозиції дискретних вейвлетів в роботі з масивами фінансових даних
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 51 сторінка, 29 першоджерел, 45 слайдів презентації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Вейвлет-аналіз є гнучким і не вимагає строгих припущень щодо процесу генерування даних: він за своєю сутністю, має здатність представляти дуже складні дані без необхідності знати їхню функціональну форму. Це дуже корисно для фінансів, оскільки процес, що лежить в основі набору даних, не завжди точно відомий.
У роботі розглянуто застосування вейвлет-аналізу для фінансових та даних. Було застосовано дискретне вейвлет-перетворення для двох реальних фінансових рядів та впроваджено техніку з апробацією комп’ютерної статистичної програми “R”. Також розглянуто питання вибору вейвлета з міркувань розуміння простоти механізмів та практичної реалізації.
Показано та проаналізовано на прикладах статистичного кореляційного аналізу, динамічного кореляційного аналізу, прогнозування фінансових часових рядів та спільного руху між фінансовими змінними з використанням підходу Wavelet Coherence ефективність вейвлет обробки. Проведений числовий та графічний аналіз до і після вейвлет перетворення фінансових даних, що відображено у відповідних таблицях та графіках.
Практична цінність результатів полягає у застосуванні для визначення розривів або зміни режиму фінансово часових рядів. Також можна застосовувати для прогнозування фінансових часових рядів у короткочасній перспективі для моделей, які не потребують серйозних припущень.
Опис
Ключові слова
вейвлет, дискретне вейвлет перетворення, метод Хаара, статичний кореляційний аналіз, прогнозування, модель ARIMA
Бібліографічний опис
Слупчук, Є. В. Корисність властивості декомпозиції дискретних вейвлетів в роботі з масивами фінансових даних : магістерська дис. : 111 «Математика» / Слупчук Євгеній Віталійович. – Київ, 2024. – 51 с.