Умовна ентропія в передбаченні руху ціни валютної пари EUR/USD
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота: 136 с., 18 рис., 8 табл., 11 джерел, 3 додатки.
Умовна ентропія в передбаченні руху ціни валютної пари EUR/USD.
Об’єкт дослідження – дані руху ціни валютної пари EUR/USD.
Мета роботи – розробити систему розташування угод спираючись
на проаналізовані історичні дані руху ціни валютної пари.
Актуальність – отримання прибутку з розташування угод на ринку
валюти.
У роботі зроблено огляд властивостей сучасних методів та
стратегій трейдингу, а також алгоритмів авто-трейдингу.
Також у роботі запропонована проста в використанні модель
прогнозування короткострокового руху ціни валютної пари EUR/USD.
Будуть використані формули для визначення умовної ентропії для
деяких факторів впливу.
Заснована на концепті smart money, ця модель враховує зовнішні
регресори та відсіює потенційні “невалідні” угоди - угоди, у момент
формування ситуації для відкриття яких, контекст графіку не відображає
наявність маніпуляцій “великих” гравців.
Програмний продукт алгоритму для збору даних та автоматичного
розташування угод розроблено на мові програмування MQL4 у
середовищі MetaEditor. Програмний продукт для аналізу зібраних даних
розроблено на мові програмування Python у середовищі Jupyter
Notebook.
Детально описано процес побудови моделей алгоритму авто-
трейдингу та аналізу даних за допомогою умовної ентропії. Проведено
порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою різних
методів.
Опис
Ключові слова
рух ціни валютної пари, умовна ентропія, conditional entropy, currency market
Бібліографічний опис
Орлов, С. А. Умовна ентропія в передбаченні руху ціни валютної пари EUR/USD : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Орлов Сергій Андрійович. – Київ, 2023. – 136 с.