Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorКігель, В. Р.
dc.contributor.authorІваненко, Т. В.
dc.date.accessioned2013-11-18T16:00:54Z
dc.date.available2013-11-18T16:00:54Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractenThe article analyzes the post-crisis situation of bank lending in Ukraine and presents a new technique to reduce bad debts in banks. The methodology is based on the analysis of individual credit inquiry in case of canceling payments on it, there is calculated the average length of time, during which the borrower proceeds his solvency. Based on it is calculated deterministic equivalent of the random reduced net profit by an individual loan request. There is formulated an economical-mathematical model of forming optimal loan portfolio in case of risk in the future solvency of borrowers.uk
dc.description.abstractruВ статье проанализировано посткризисное состояние банковского кредитования в Украине и разработана методика уменьшения проблемной задолженности в кредитных портфелях банков. В основе методики лежит анализ отдельного кредитного запроса с точки зрения риска прекращения платежей по нему, вычислена средняя длительность промежутка времени сохранения заемщиком своей платежеспособности. На основе этого вычислен детерминированный эквивалент случайного приведенного чистого дохода банка по отдельному кредитному запросу. Сформулирована экономико-математическая модель задачи о формировании оптимального кредитного портфеля банка в условиях риска в отношении будущей платежеспособности заемщиков.uk
dc.description.abstractukУ статті проаналізовано посткризовий стан банківського кредитування в Україні та розроблено методику зменшення проблемної заборгованості у кредитних портфелях банків. В основу методики покладено аналіз окремого кредитного запиту з точки зору ризику припинення платежів за ним, обчислено середню тривалість проміжку часу, упродовж якого позичальник зберігає свою платоспроможність. На підставі цього обчислюється детермінований еквівалент випадкового зведеного чистого доходу банку за окремим кредитним запитом. Сформульовано економіко-математичну модель задачі про формування оптимального кредитного портфеля банку за умов ризику щодо майбутньої платоспроможності позичальників.uk
dc.format.pagerangeС. 475-484uk
dc.identifier.citationКігель, В. Р. Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками / В. Р. Кігель, Т. В. Іваненко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2011. – № 8. – С. 475–484. – Бібліогр.: 16 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/5847
dc.language.isoukuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectпроблемна заборгованістьuk
dc.subjectкредитний портфельuk
dc.subjectкредитний запитuk
dc.subjectризик неплатоспроможностіuk
dc.subjectдетермінований еквівалентuk
dc.subjectприведений дохідuk
dc.subject.udc336.77.067uk
dc.titleОптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальникамиuk
dc.title.alternativeOptimization of bank credit portfolio in case of risky non-repayment borrowersen
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
83.pdf
Розмір:
670.72 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 8