Оптимізація вибору інвестиційного портфеля
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 108 с., 15 рис., 36 табл., 2 дод., 25 джерел.
Об’єкт дослідження – процес оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності в умовах фінансових ринків.
Предмет дослідження – модифікована середньо-дисперсійна модель оптимізації портфеля, яка враховує витрати на транзакції та обмеження ліквідності.
Мета роботи – розробити ефективну модель оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності, що забезпечить баланс між ризиком та дохідністю.
Методи дослідження – математичне моделювання, квадратичне програмування, моделі Фама-Френча, емпіричний аналіз з використанням програмного забезпечення Python.
Актуальність – необхідність підвищення ефективності управління інвестиційними портфелями в умовах сучасних фінансових ринків, які характеризуються високими транзакційними витратами та обмеженнями ліквідності.
Результати роботи – було розроблено модифіковану середньо-дисперсійну модель з урахуванням витрат і ліквідності, реалізовано емпіричний аналіз її ефективності, а також проведено порівняння з класичними моделями.
Шляхи подальшого розвитку предмета дослідження – розширення моделі для обліку інших типів витрат, розробка інтегрованих методів прогнозування ризиків, застосування нейронних мереж для оптимізації портфеля.
Опис
Ключові слова
оптимізація вибору інвестиційного портфеля, середньо-дисперсійна модель, транзакційні витрати, portfolio optimization, mean-variance model, transaction costs
Бібліографічний опис
Павлюк, С. В. Оптимізація вибору інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Павлюк Софія Віталіївна. - Київ, 2024. - 108 с.