Оптимізація вибору інвестиційного портфеля

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorМілявський, Юрій Леонідович
dc.contributor.authorПавлюк, Софія Віталіївна
dc.date.accessioned2025-01-24T13:01:33Z
dc.date.available2025-01-24T13:01:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 108 с., 15 рис., 36 табл., 2 дод., 25 джерел. Об’єкт дослідження – процес оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності в умовах фінансових ринків. Предмет дослідження – модифікована середньо-дисперсійна модель оптимізації портфеля, яка враховує витрати на транзакції та обмеження ліквідності. Мета роботи – розробити ефективну модель оптимізації інвестиційного портфеля з урахуванням витрат на транзакції та обмежень ліквідності, що забезпечить баланс між ризиком та дохідністю. Методи дослідження – математичне моделювання, квадратичне програмування, моделі Фама-Френча, емпіричний аналіз з використанням програмного забезпечення Python. Актуальність – необхідність підвищення ефективності управління інвестиційними портфелями в умовах сучасних фінансових ринків, які характеризуються високими транзакційними витратами та обмеженнями ліквідності. Результати роботи – було розроблено модифіковану середньо-дисперсійну модель з урахуванням витрат і ліквідності, реалізовано емпіричний аналіз її ефективності, а також проведено порівняння з класичними моделями. Шляхи подальшого розвитку предмета дослідження – розширення моделі для обліку інших типів витрат, розробка інтегрованих методів прогнозування ризиків, застосування нейронних мереж для оптимізації портфеля.
dc.description.abstractotherMaster’s Thesis: 108 pages, 15 figures, 36 tables, 2 appendices, 25 references. Object of study – the process of optimizing an investment portfolio considering transaction costs and liquidity constraints in financial markets. Subject of study – a modified mean-variance portfolio optimization model that incorporates transaction costs and liquidity constraints. Aim of the study – to develop an effective portfolio optimization model that balances risk and return while considering transaction costs and liquidity constraints. Research methods – mathematical modeling, quadratic programming, Fama-French models, empirical analysis using Python programming. Relevance – the need to enhance the efficiency of investment portfolio management in the context of modern financial markets characterized by high transaction costs and liquidity constraints. Results of the study – a modified mean-variance model with incorporated transaction costs and liquidity constraints was developed and empirically analyzed. Its effectiveness was compared to classical models. Directions for further research – extending the model to account for other cost types, developing integrated methods for risk prediction, and applying neural networks for portfolio optimization.
dc.format.extent108 с.
dc.identifier.citationПавлюк, С. В. Оптимізація вибору інвестиційного портфеля : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Павлюк Софія Віталіївна. - Київ, 2024. - 108 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/72182
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectоптимізація вибору інвестиційного портфеля
dc.subjectсередньо-дисперсійна модель
dc.subjectтранзакційні витрати
dc.subjectportfolio optimization
dc.subjectmean-variance model
dc.subjecttransaction costs
dc.subject.udc303.732.4
dc.titleОптимізація вибору інвестиційного портфеля
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Pavliuk_magistr.pdf
Розмір:
1.29 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи