Моделі і прогнози нестаціонарних процесів
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 108 с., 13 табл., 50 рис., 2 додатка, 20 джерел.
Тема: моделі і прогнози нестаціонарних процесів.
Об’єкт дослідження: нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та
фінансах, фінансові ризики.
Предмет дослідження: моделі і методи аналізу нелінійних нестаціонарних
процесів в економіці та фінансах, методи аналізу фінансових ризиків.
Мета дослідження: підвищення якості оцінок прогнозів нелінійних
нестаціонарних процесів та їх волатильності, покращення оцінок ринкового
ризику завдяки новим побудованим моделям.
В роботі проведений огляд існуючих систем для аналізу часових рядів.
Наведено моделі та методи прогнозування. Розглянуто і проаналізовано
статистичні тести для аналізу.
Створені моделі в програмі Eviews для споживчих кредитів, цін на золото
та для індексу споживчих цін.
Оцінено прогноз за допомогою декількох моделей та проведено
порівняння отриманих результатів на основі різних моделей. Таких як, АР (p),
АРКС (p, q) та АРІКС (p, d, q).
Опис
Ключові слова
гетероскедастичність, нелінійний процес, нестаціонарний процес, прогнозування, фінансовий ризик, heteroscedasticity, nonlinear process, non-stationary process, forecasting, financial risk
Бібліографічний опис
Ярошенко, В. О. Моделі і прогнози нестаціонарних процесів : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Ярошенко Валентина Олегівна. – Київ, 2021. – 108 с.