Асимптотична нормальність оцінки параметрів тригонометричної регресії з сильно залежним шумом

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorІванов, Олександр Володимирович
dc.contributor.authorДрабик, Тетяна Олегівна
dc.date.accessioned2020-06-17T18:39:17Z
dc.date.available2020-06-17T18:39:17Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractenThe leastsquaresestimatorasymptoticpropertiesoftheparametersof trigonometric regressionmodelwithstronglydependentnoisearestudied. The goaloftheworkliesinobtainingtherequirementstoregressionfunction and timeseriesthatsimulatestherandomnoiseunderwhichtheleastsquares estimator ofregressionmodelparametersareasymptoticallynormal. The task of the research is receiving results on the leasts quares estimator asymptotic normality of trigonometric regression parameters.Trigonometric regression model with discrete observation time and open convex parametric set is research object.Asymptotic normality of trigonometric regression model parameters the leasts quares estimator is research subject.uk
dc.description.abstractukВивчаються асимптотичнi властивостi оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної моделi регресiї з сильно залежним шумом. Мета роботи полягає в отриманнi вимог до функцiї регресiї та часового ряду,що моделює випадковий шум,за яких оцiнка найменших квадратiв параметрiв функцiї регресiї є асимптотично нормальною. Завданням роботи є отримання результатiв про асимптотичну нормальнiсть оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної функцiї регресiї. Об’єктом дослiдження є тригонометрична модель регресiї з дискретним часо мспостереження та вiдкритою опуклою параметричною множиною. Предметом дослiдження є властивостi асимптотичної нормальностi оцiнки найменших квадратiв параметрiв тригонометричної функцiї регресiї.uk
dc.format.page53 с.uk
dc.identifier.citationДрабик, Т. О. Асимптотична нормальність оцінки параметрів тригонометричної регресії з сильно залежним шумом : магістерська дис. : 111 Математика / Драбик Тетяна Олегівна. – Київ, 2020. – 53 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/34262
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectтригонометрична модельрегресiїuk
dc.subjectфункцiя регресiїuk
dc.subjectлокальне перетворення гауссiвського стацiонарного часового рядуuk
dc.subjectоцiнка найменших квадратiвuk
dc.subjectспектральна мiра функцiї регресiїuk
dc.subjectасимптотична нормальнiстьuk
dc.subjectранг Ермiтаuk
dc.subjectрозклади за полiномом Чебишова-Ермiтаuk
dc.subjectсингулярна спектральна щiльнiстьuk
dc.subjectrandom noiseuk
dc.subjecttrigonometric regression modeluk
dc.subjectregression functionuk
dc.subjectHermite rankuk
dc.subjectasymptotic normalityuk
dc.subjectlocal transformation of Gaussian stationary time seriesuk
dc.subjectsingular spectral densityuk
dc.subjectthe least squares estimatoruk
dc.subjectspectral measure of regression functionuk
dc.subjectexpansions by Chebyshev-Hermite polynomialsuk
dc.subject.udc519.21uk
dc.titleАсимптотична нормальність оцінки параметрів тригонометричної регресії з сильно залежним шумомuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Drabyk_magistr.pdf
Розмір:
2.12 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (МАтаТЙ)
Магістерські роботи