Оцінка ризик-нейтральної динаміки базового активу
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 108 с., 23 рис., 24 табл., 1 додаток, 22 джерела.
Тема магістерської дисертації «Оцінка ризик-нейтральної динаміки
базового активу».
Актуальність магістерської дисертації полягає в тому що на сьогодні
активно розвивається напрямок прогнозування часових рядів в особливості
прогнозування динаміки активів на фондовому ринку.
Об’єктом дослідження є часові ряди, авторегресійні моделі, функції
розподілу помилок.
Предметом дослідження є прогнозування часових рядів на прикладі
динаміки активу фінансового ринку за допомогою ARIMA-GARCH моделі з
різними розподілами похибок.
Метою магістерської дисертації є аналіз та покращення прогнозування
ARIMA-GARCH моделі у конкретній задачі прогнозування динаміки базового
активу.
В роботі був проведений аналіз ARIMA-GARCH моделі для різних
функцій розподілу похибок, розглянуто розширений принцип Гірсанова для
отримання ризик нейтральної міри з фізичної та модифіковано даний принцип
для розподілів де функція моментів розподілу не визначена. Реалізовано
програмний продукт мовою Python та проведено аналіз статистичними тестами.
Опис
Ключові слова
часові ряди, прогнозування, arima-garch, активи, розподіли, time series, forecasting, arima-garch, assets, distributions
Бібліографічний опис
Федейко, Ю. В. Оцінка ризик-нейтральної динаміки базового активу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Федейко Юрій Володимирович. – Київ, 2021. – 108 с.