Оцінка ризик-нейтральної динаміки базового активу

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЖиров, Олександр Леонідович
dc.contributor.authorФедейко, Юрій Володимирович
dc.date.accessioned2022-02-18T12:36:31Z
dc.date.available2022-02-18T12:36:31Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenMaster's thesis: 108 pp., 23 fig., 24 tabl., 1 add. and 22 sources. Theme of the master's dissertation "Assessment of risk-neutral dynamics of the underlying asset". The relevance of the master's dissertation is that today is actively developing the direction of forecasting time series, especially forecasting the dynamics of assets in the stock market. The object of research is time series, autoregressive models, error distribution functions. The subject of the study is the forecasting of time series on the example of the dynamics of the financial market asset using the ARIMA-GARCH model with different error distributions. The purpose of the master's dissertation is to analyze and improve the forecasting of the ARIMA-GARCH model in a specific task of forecasting the dynamics of the underlying asset The analysis of the ARIMA-GARCH model for different error distribution functions was considered, the extended Girsanov principle for obtaining the risk of a neutral measure from the physical one was considered and this principle was modified for distributions where the distribution moment function is not defined. The software product was implemented in Python and analyzed by statistical tests.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 108 с., 23 рис., 24 табл., 1 додаток, 22 джерела. Тема магістерської дисертації «Оцінка ризик-нейтральної динаміки базового активу». Актуальність магістерської дисертації полягає в тому що на сьогодні активно розвивається напрямок прогнозування часових рядів в особливості прогнозування динаміки активів на фондовому ринку. Об’єктом дослідження є часові ряди, авторегресійні моделі, функції розподілу помилок. Предметом дослідження є прогнозування часових рядів на прикладі динаміки активу фінансового ринку за допомогою ARIMA-GARCH моделі з різними розподілами похибок. Метою магістерської дисертації є аналіз та покращення прогнозування ARIMA-GARCH моделі у конкретній задачі прогнозування динаміки базового активу. В роботі був проведений аналіз ARIMA-GARCH моделі для різних функцій розподілу похибок, розглянуто розширений принцип Гірсанова для отримання ризик нейтральної міри з фізичної та модифіковано даний принцип для розподілів де функція моментів розподілу не визначена. Реалізовано програмний продукт мовою Python та проведено аналіз статистичними тестами.uk
dc.format.page108 с.uk
dc.identifier.citationФедейко, Ю. В. Оцінка ризик-нейтральної динаміки базового активу : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Федейко Юрій Володимирович. – Київ, 2021. – 108 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/46613
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectчасові рядиuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectarima-garchuk
dc.subjectактивиuk
dc.subjectрозподілиuk
dc.subjecttime seriesuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectarima-garchuk
dc.subjectassetsuk
dc.subjectdistributionsuk
dc.subject.udc519.688uk
dc.titleОцінка ризик-нейтральної динаміки базового активуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Fedeiko_magistr.pdf
Розмір:
3.02 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи