Моделі нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах
Вантажиться...
Дата
2019
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 101 с., 19 рис., 14 табл., 2 додатки, 15 джерел.
Дана робота присвячена вивченню методів прогнозування та методик побудови моделей нелінійних нестаціонарниї процесів, а саме методу байєсівських мереж та застосування його на статистичних наборах фінансових даних.
Метою дипломної роботи є вивчення основних засад побудови моделі та прогнозування з використанням байєсівських мереж, а також розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та порівняння роботи алгоритму на різних наборах фінансових даних.
Об’єктом дослідження нелінійні нестаціонарні процеси, подані у вигляді статистичних даних стосовно позичальників кредитів, які використовуються для побудови ймовірнісно-статистичних моделей у формі байєсівських мереж.
Опис
Ключові слова
нелінійні нестаціонарні процеси, фінансові процеси, інтелектуальний аналіз даних, байєсівські мережі, прогнозування, nonlinear processes, financial processes, intellectual analysis of data, bayesnic networks, forecasting
Бібліографічний опис
Гуць, Є. В. Моделі нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах : дипломна робота … бакалавра : 6.050101 Комп'ютерні науки / Гуць Євгеній Віталійович. – Київ, 2019. – 101 с.