Моделі нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorГуць, Євгеній Віталійович
dc.date.accessioned2019-09-30T10:01:13Z
dc.date.available2019-09-30T10:01:13Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractenThe work consist of 101 pages, 19 images, 14 tables , 2 appendices, 15 sources. The theme: «Models of non-linear non-stationary processes in finances». This work is devoted to the study of forecasting methods and methods of constructing models of nonlinear non-stationary processes, the Bayesian network method and its application on statistical data sets of financial data. The purpose of the thesis is to study the main principles of model construction and forecasting using Bayesian networks, as well as the development of a software product for obtaining practical results and comparing the operation of the algorithm on different sets of financial data. The object of the work is nonlinear non-stationary processes, presented in the form of statistical data on borrowers, used to construct probabilistic-statistical models in the form of Bayesian networks.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 101 с., 19 рис., 14 табл., 2 додатки, 15 джерел. Дана робота присвячена вивченню методів прогнозування та методик побудови моделей нелінійних нестаціонарниї процесів, а саме методу байєсівських мереж та застосування його на статистичних наборах фінансових даних. Метою дипломної роботи є вивчення основних засад побудови моделі та прогнозування з використанням байєсівських мереж, а також розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та порівняння роботи алгоритму на різних наборах фінансових даних. Об’єктом дослідження нелінійні нестаціонарні процеси, подані у вигляді статистичних даних стосовно позичальників кредитів, які використовуються для побудови ймовірнісно-статистичних моделей у формі байєсівських мереж.uk
dc.format.page101 с.uk
dc.identifier.citationГуць, Є. В. Моделі нелінійних нестаціонарних процесів у фінансах : дипломна робота … бакалавра : 6.050101 Комп'ютерні науки / Гуць Євгеній Віталійович. – Київ, 2019. – 101 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/29514
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнелінійні нестаціонарні процесиuk
dc.subjectфінансові процесиuk
dc.subjectінтелектуальний аналіз данихuk
dc.subjectбайєсівські мережіuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectnonlinear processesuk
dc.subjectfinancial processesuk
dc.subjectintellectual analysis of datauk
dc.subjectbayesnic networksuk
dc.subjectforecastinguk
dc.titleМоделі нелінійних нестаціонарних процесів у фінансахuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Huts_bakalavr.pdf
Розмір:
3.64 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи