Аналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризиками
Вантажиться...
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 135 с., 44 табл., 38 рис., 1 додаток, 56 джерел.
Об’єктом дослідження є система управління операційним ризиком,
особливості її побудови, прогнозування та оцінювання впливу на інші ризики.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні питання управління
операційним ризиком у разі його впливу на фінансові (кредитні) ризики та
напрямки їх вдосконалення.
Метою роботи є аналіз та прогнозування операційних ризиків виробничого
сектору економіки та оцінка їх взаємодії з іншими ризиками для прийняття
рішень, спрямованих на мінімізацію можливих втрат.
Методи дослідження: теоретичний (огляд літератури); системно-
структурний метод (аналіз фінансових процесів та виявлення структурних змін);
економіко-математичний та економіко-статистичний методи (визначення
тенденцій розвитку операційного ризику, оцінка динаміки фінансових
показників), вірогідно-статистичні методи аналізу, математичне моделювання,
експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу.
Інформаційне забезпечення складається з різного роду інформації:
статистичної, економічної, комерційної, фінансової, експертної та ін.
У роботі визначено місце операційного ризику в сукупності ризиків,
проаналізовано методи і моделі розрахунку операційного ризику, що
використовуються сучасними компаніями, наведено огляд існуючих методів
моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також сучасні програмні
продукти для роботи з ними. Проведено ранжирування операційних ризиків
підприємства видобувної галузі. Створено прогнозну оцінку операційних втрат
підприємства в майбутньому періоді за принципом економетрики, що реалізовано
в пакеті Eviews. Застосування цих методів проілюстровано відповідними
результатами. З’ясовані взаємовідношення операційних ризикових подій з
валютним, фінансовим та бізнес ризиками. Створено та використано у роботі
стартап-проект «Автоматичне ранжирування ризиків» який являє собою
удосконалення та адаптацію процесу прийняття аналітичного рішення на
підприємствах.
Науковою новизною роботи є створена на основі фактичних
ретроспективних даних прогнозна оцінка операційних втрат підприємства в
майбутньому періоді. Отримана прогнозна модель на основі регресійного аналізу
може використовуватися для оцінювання необхідного капіталу на покриття
операційних ризиків у видобувного підприємства. Автором запропонований та
використаний у дослідженні стартап-проєкт «Автоматичне ранжирування
ризиків» який являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття
аналітичного рішення на підприємствах. Вперше виявлено, що причини
виникнення операційних ризиків банківського та виробничого секторів
економіки по пріоритетності не співпадають.
Опис
Ключові слова
операційний ризик, операційні втрати, кредитний ризик, бізнес-процес, базель ІІ, авторегресія, статистика дарбіна-уотсона, економетричний аналіз, множинна регресія, коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції пірсона, коефіцієнт тейла, ранжирування, eviews, operational risk, operating losses, credit risk, business process, basel ІІ, autoregression, darbin-uotson statistics, econometric analysis, multiple regression, determining coefficient, pearson correlation coefficient
Бібліографічний опис
Д'яченко, А. С. Аналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризиками : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Д'яченко Анна Сергіївна. – Київ, 2022. – 135 с.