Аналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризиками

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorД'яченко, Анна Сергіївна
dc.date.accessioned2023-03-08T10:24:04Z
dc.date.available2023-03-08T10:24:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenMaster's thesis: 135 pages, 44 tables, 38 figures, 1 appendix, 56 sources. The subject of the study is the operational risk management system, the features of building the system, forecasting and how it affects other risks. The subject of the study is the theoretical and methodological issues of operational risk management when the risk affects financial (credit) risks and also directions for their improvement. The purpose of the work is to analyse and predict the operational risks of the manufacturing sector of the economy, assess the interaction of operational risks with other risks for making decisions that are aimed at minimizing possible losses. Research methods: theoretical (literature review); system-structural method (analysis of financial processes and identification of structural changes); economic- mathematical and economic-statistical methods (determining trends in the development of operational risk, evaluating the dynamics of financial indicators), probabilistic-statistical methods of analysis, mathematical modelling, experimental calculations and methods of qualitative analysis. Information support consists of various types of information: statistical, economic, commercial, financial, expert, etc. The work defines the place of operational risk in the totality of risks, analyses the methods and models of operational risk calculation used by modern companies, provides an overview of existing methods of modelling and assessing operational risks, as well as modern software products for working with them. Enterprise operational risks ranking in the extractive industry was carried out. Forecast estimate of the company's operational losses in the future period was created based on the principle of econometrics, that were implemented in the Eviews package. The application of these methods is illustrated by the corresponding results. The relationship between operational risk events and currency, financial and business risks is clarified. The start-up project "Automatic risk ranking" was created and used in the work, it is the improvement and adaptation of the analytical decision-making process in enterprises. The scientific novelty of the work is the predictive assessment of the company's operating losses in the future period, created on the basis of actual retrospective data. The resulting predictive model based on regression analysis can be used to estimate the necessary capital to cover operational risks at a mining enterprise. The author proposed and used in the research the startup project "Automatic Risk Ranking", which is an improvement and adaptation of the analytical decision-making process at enterprises. It was discovered for the first time that the causes of operational risks in the banking and production sectors of the economy do not coincide in terms of priority.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 135 с., 44 табл., 38 рис., 1 додаток, 56 джерел. Об’єктом дослідження є система управління операційним ризиком, особливості її побудови, прогнозування та оцінювання впливу на інші ризики. Предметом дослідження є теоретичні та методичні питання управління операційним ризиком у разі його впливу на фінансові (кредитні) ризики та напрямки їх вдосконалення. Метою роботи є аналіз та прогнозування операційних ризиків виробничого сектору економіки та оцінка їх взаємодії з іншими ризиками для прийняття рішень, спрямованих на мінімізацію можливих втрат. Методи дослідження: теоретичний (огляд літератури); системно- структурний метод (аналіз фінансових процесів та виявлення структурних змін); економіко-математичний та економіко-статистичний методи (визначення тенденцій розвитку операційного ризику, оцінка динаміки фінансових показників), вірогідно-статистичні методи аналізу, математичне моделювання, експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу. Інформаційне забезпечення складається з різного роду інформації: статистичної, економічної, комерційної, фінансової, експертної та ін. У роботі визначено місце операційного ризику в сукупності ризиків, проаналізовано методи і моделі розрахунку операційного ризику, що використовуються сучасними компаніями, наведено огляд існуючих методів моделювання та оцінювання операційних ризиків, а також сучасні програмні продукти для роботи з ними. Проведено ранжирування операційних ризиків підприємства видобувної галузі. Створено прогнозну оцінку операційних втрат підприємства в майбутньому періоді за принципом економетрики, що реалізовано в пакеті Eviews. Застосування цих методів проілюстровано відповідними результатами. З’ясовані взаємовідношення операційних ризикових подій з валютним, фінансовим та бізнес ризиками. Створено та використано у роботі стартап-проект «Автоматичне ранжирування ризиків» який являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття аналітичного рішення на підприємствах. Науковою новизною роботи є створена на основі фактичних ретроспективних даних прогнозна оцінка операційних втрат підприємства в майбутньому періоді. Отримана прогнозна модель на основі регресійного аналізу може використовуватися для оцінювання необхідного капіталу на покриття операційних ризиків у видобувного підприємства. Автором запропонований та використаний у дослідженні стартап-проєкт «Автоматичне ранжирування ризиків» який являє собою удосконалення та адаптацію процесу прийняття аналітичного рішення на підприємствах. Вперше виявлено, що причини виникнення операційних ризиків банківського та виробничого секторів економіки по пріоритетності не співпадають.uk
dc.format.page135 с.uk
dc.identifier.citationД'яченко, А. С. Аналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризиками : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Д'яченко Анна Сергіївна. – Київ, 2022. – 135 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53475
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectопераційний ризикuk
dc.subjectопераційні втратиuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectбізнес-процесuk
dc.subjectбазель ІІuk
dc.subjectавторегресіяuk
dc.subjectстатистика дарбіна-уотсонаuk
dc.subjectеконометричний аналізuk
dc.subjectмножинна регресіяuk
dc.subjectкоефіцієнт детермінаціїuk
dc.subjectкоефіцієнт кореляції пірсонаuk
dc.subjectкоефіцієнт тейлаuk
dc.subjectранжируванняuk
dc.subjecteviewsuk
dc.subjectoperational riskuk
dc.subjectoperating lossesuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectbusiness processuk
dc.subjectbasel ІІuk
dc.subjectautoregressionuk
dc.subjectdarbin-uotson statisticsuk
dc.subjecteconometric analysisuk
dc.subjectmultiple regressionuk
dc.subjectdetermining coefficientuk
dc.subjectpearson correlation coefficientuk
dc.subject.udc004.942:519.216.3uk
dc.titleАналіз операційних ризиків та їх взаємодії з іншими ризикамиuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Diachenko_magistr.pdf
Розмір:
4.27 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи