Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 108 с., 4 рис., 23 табл., 1 дод., 18 джерел.
Тема: спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для
алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні.
Об'єкт дослідження: процес хеджування ризиків у алгоритмічній
торгівлі на криптовалютних ринках.
Предмет дослідження: методи аналізу волатильності, моделі переходів
між ринковими станами та механізми застосування спотових і ф’ючерсних
інструментів у системах алгоритмічного хеджування.
Мета роботи: створення моделі та програмного модуля для підтримки
прийняття рішень, який забезпечує хеджування ризиків на основі аналізу
волатильності та використання спотових і ф’ючерсних інструментів.
Методи дослідження: статистичний аналіз часових рядів, моделі
волатильності, ланцюги Маркова, оцінювання перехідних ймовірностей,
методи сценарного моделювання, алгоритмічні стратегії хеджування.
Актуальність: розроблена модель є необхідною для алгоритмічних
трейдерів та аналітиків, які працюють з високоволатильними криптоактивами
й потребують інструментів оперативного хеджування ризиків. Система
дозволяє визначати ринкові стани та обирати оптимальні дії між спотовими і
ф’ючерсними інструментами, що підвищує стабільність торгових стратегій у
нестійкому ринковому середовищі.
Результати роботи: розроблено систему оцінювання ризиків і очікуваних
збитків за різних стратегій хеджування. Реалізовано програмний модуль
мовою Python, який аналізує ринкові стани, розраховує оптимальні дії агента
та моделює поведінку торгової стратегії на історичних даних.
Опис
Ключові слова
спотова торгівля, ф’ючерси, хеджування, волатильність, ланцюги маркова, алгоритмічна торгівля
Бібліографічний опис
Загарук, А. Я. Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Загарук Андрій Ярославович. – Київ, 2025. – 108 с.