Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКасьянов, Павло Олегович
dc.contributor.authorЗагарук, Андрій Ярославович
dc.date.accessioned2026-02-02T14:25:49Z
dc.date.available2026-02-02T14:25:49Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 108 с., 4 рис., 23 табл., 1 дод., 18 джерел. Тема: спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні. Об'єкт дослідження: процес хеджування ризиків у алгоритмічній торгівлі на криптовалютних ринках. Предмет дослідження: методи аналізу волатильності, моделі переходів між ринковими станами та механізми застосування спотових і ф’ючерсних інструментів у системах алгоритмічного хеджування. Мета роботи: створення моделі та програмного модуля для підтримки прийняття рішень, який забезпечує хеджування ризиків на основі аналізу волатильності та використання спотових і ф’ючерсних інструментів. Методи дослідження: статистичний аналіз часових рядів, моделі волатильності, ланцюги Маркова, оцінювання перехідних ймовірностей, методи сценарного моделювання, алгоритмічні стратегії хеджування. Актуальність: розроблена модель є необхідною для алгоритмічних трейдерів та аналітиків, які працюють з високоволатильними криптоактивами й потребують інструментів оперативного хеджування ризиків. Система дозволяє визначати ринкові стани та обирати оптимальні дії між спотовими і ф’ючерсними інструментами, що підвищує стабільність торгових стратегій у нестійкому ринковому середовищі. Результати роботи: розроблено систему оцінювання ризиків і очікуваних збитків за різних стратегій хеджування. Реалізовано програмний модуль мовою Python, який аналізує ринкові стани, розраховує оптимальні дії агента та моделює поведінку торгової стратегії на історичних даних.
dc.description.abstractotherMaster’s thesis: 108 pages, 4 figures, 23 tables, 1 appendix, 18 references. Topic: Spot and futures trading as a hedging tool for algorithmic trading on a cryptocurrency exchange in the Eastern European region. Object of research: the process of risk hedging in algorithmic trading on cryptocurrency markets. Subject of research: methods of volatility analysis, models of transitions between market states, and mechanisms of applying spot and futures instruments in algorithmic hedging systems. Purpose of the study: developing a model and a software module that supports decision making and provides risk hedging based on volatility analysis and the use of spot and futures instruments. Research methods: statistical analysis of time series, volatility models, Markov chains, transition probability estimation, scenario modelling methods, algorithmic hedging strategies. Relevance: the developed model is essential for algorithmic traders and analysts working with highly volatile cryptoassets who require tools for rapid risk hedging. The system identifies market states and selects optimal actions between spot and futures instruments, enhancing the stability of trading strategies in unstable market environments. Results: a system for assessing risks and Expected Losses under various hedging strategies has been developed. A Python software module has been implemented that analyses market states, calculates the agent’s optimal actions, and simulates the behaviour of the trading strategy on historical data.
dc.format.extent108 с.
dc.identifier.citationЗагарук, А. Я. Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Загарук Андрій Ярославович. – Київ, 2025. – 108 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/78596
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectспотова торгівля
dc.subjectф’ючерси
dc.subjectхеджування
dc.subjectволатильність
dc.subjectланцюги маркова
dc.subjectалгоритмічна торгівля
dc.subject.udc336.74 + 519.21
dc.titleСпотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Zaharuk_magistr.pdf
Розмір:
1.21 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи