Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей (МАтаТЙ)

Постійне посилання на фонд

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1816
Сайт кафедри: https://matan.kpi.ua

Переглянути

Перегляд Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей (МАтаТЙ) за Автор "Буценко, Юрій Павлович"

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
  • Ескіз недоступний
    ДокументВідкритий доступ
    Депозити з випадковими строками розміщення
    (2018) Сокур, Вікторія Андріївна; Буценко, Юрій Павлович
    Мета: Дослідити прирости початкового капіталу при депозитуванні його на умовах простих та складних відсотків, періодичного та неперервного їх нарахування. Порівняти ймовірностні характеристики вказаних приростів у разі випадкових термінів їх розміщення.
  • Ескіз
    ДокументВідкритий доступ
    Моделювання вартості похідних фінансових інструментів з використанням методів числової інтеграції та симуляцій Монте-Карло у Wolfram Mathematica
    (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Бугера, Андрій Юрійович; Буценко, Юрій Павлович
    Магістерська містить 70 сторінку, 14 слайдів презентації, 17 першоджерел. Об'єктом даної магістерської роботи є чисельні методи моделювання вартості фінансових деривативів, включаючи опціони, ф'ючерси та свопи з використанням середовища програмування Wolfram Mathematica. Метою роботи є розробка, реалізація та дослідження чисельних методів, таких як метод Монте-Карло та чисельне інтегрування для моделювання вартості фінансових інструментів. В рамках дослідження було вивчено основні підходи до чисельного інтегрування, включаючи їх застосування у завданнях фінансової математики. Були реалізовані моделі для оцінки вартості опціонів та свопів, засновані на методі Блека-Шоулза та стохастичних процесах, включаючи вінерівський процес. Проведено аналіз точності методів, а також порівняльний аналіз тимчасової ефективності обчислень. Особливу увагу приділено практичному застосуванню методів у реальних сценаріях: використано ринкові дані для моделювання та аналізу поведінки деривативів. Для демонстрації були побудовані графіки розподілів, розраховано очікувані значення та оцінено ризики у різних ринкових умовах.