Дослідження кореляційних зв'язків ринкових показників під час світової фінансової кризи
Вантажиться...
Дата
2022-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська робота містить 69 сторінок, 19 першоджерел, 18 ілюстрацій,
16 слайдів для проєктора.
Структура роботи включає вступ, три основні розділи, висновок та додаток
з переліком програмних кодів.
Метою даної роботи є впровадження прогнозування, пошук
закономірностей у сучасній фінансовій математиці за допомогою програмних
засобів на основі сучасної стохастичної фінансової теорії.
Об’єктом дослiдження було обрано клас розв’язків стохастичних
диференціальних рівнянь, оскiльки їх поведiнку можна теоретично визначати
моментами перших порядкiв, що дає змогу впоратись iз поставленими задачами
оцiнки параметрiв дифузiйних моделей за наявними даними.
Предметом дослiдження стали оцiнки кореляційного зв’язку між
траєкторіями фінансових показників та їх моделювання і прогнозування.
У першому розділі ми розглянули основні теоретичні поняття теорії
стохастичних диференціальних рівнянь, економічної теорії та пропонуємо
теореми, на яких базуються подальші докази та робочі результати. Основним
першоджерелом цього розділу є праці [1]. [2] А. Н. Ширяєва та Б. Оксендаля, які
виклали сучасний стан математичної теорії фінансів і теорії стохастичних
рівнянь.
У другій частині ми розглянули важливі типи моделей, необхідних для
аналізу реальних моделей. Розглянуто методи Кесслера, Ейлера, Ейлера-
Маруями, Озакі, Шоджі-Озакі. У цьому розділі ми спиралися на роботу [5].
Третя частина присвячена побудові передбачень на реальних даних з
використанням попередньо наведених методів та моделей. Розглянуто пошук
закономірностей та побудова портфелю ф’ючерсів на основі реальних даних,
використовуючи мови програмування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мучак, М. О. Дослідження кореляційних зв'язків ринкових показників під час світової фінансової кризи : магістерська дис. : 111 Математика / Мучак Максим Олександрович. – Київ, 2022. – 69 с.