Застосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицi
Вантажиться...
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Метою роботи було дослiдити актуальнi альтернативнi методи до аналiзу да-
них у фiнансовiй математицi та розробити на основi теорiї стохастичної фiнансової
математики практичнi програмнi iнструменти.
Об’єктом для дослiдження було вибрано клас дифузiйних процесiв, оскiльки
їх поведiнку можна теоретично визначати моментами перших порядкiв, що дає
змогу упоратись iз подальшими поставленими задачами оцiнки параметрiв дифу-
зiйних моделей за наявними даними.
Предметом дослiдження стали оцiнки параметрiв моделей блукання з перено-
сом та логарифмiчного i зв’язок мiж ними. Також нами були засвоєнi практичнi
навички моделювання процесiв, програмування та вiзуалiзацiї даних.
Опис
Ключові слова
стохастичне рiвняння, метод моделювання, логарифмiчне блукання, блукання з перенесенням
Бібліографічний опис
Колеснік, В. О. Застосування стохастичних диференцiальних рiвнянь у фiнансовiй математицi : магістерська дис. : 111 Математика / Колеснiк Вiкторiя Олегiвна . – Київ, 2019. – 37 с.