Звіти про науково-дослідні роботи
Постійне посилання на фонд
У фонді розміщено звіти про науково-дослідні роботи, виконані в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Доступ до повних текстів примірників цього фонду можливий лише з комп'ютерів у читальній залі № 6.6 НТБ.
Переглянути
Перегляд Звіти про науково-дослідні роботи за Ключові слова "338.22; 330.322; 531.39; 539.3"
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Результатів на сторінці
Налаштування сортування
Документ Обмежений Розробка і реалізація методики інтелектуального аналізу даних із використанням теорії мереж Байєса та регресійного аналізу(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2012) Бідюк, Петро ІвановичЗвіт складається із 5-и розділів, 105 джерел, 37 табл., 105 рис. Всього 282 стор. Об‘єкт дослідження: динамічні, статичні, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей. Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, призначені для оцінювання структури і параметрів математичних і статистичних моделей на основі результатів теорії ймовірностей, прикладної статистики, мереж Байєса та регресійного аналізу. Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання методів прикладної статистики, теорії мереж Байєса та регресійного аналізу для побудови математичних моделей, формування оцінок прогнозів для процесів і систем вказаних типів. Мета роботи: розробка двох множин методів для побудови топології мережі Байєса та формування ймовірнісного висновку, на основі якого будується прогноз-рішення, а також підходів до створення регресійної моделі із використанням логістичної функції зв’язку, на основі якої обчислюється оцінка прогнозу; все це дає можливість будувати комбіновані та гібридні математичні моделі в економіці, фінансах, технічних системах та технологіях. Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.Документ Обмежений Розробка інформаційної технології моделювання та оцінювання фінансово-економічних ризиків із врахуванням невизначеностей різної природи (на основі байєсівських моделей)(Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2014) Бідюк, Петро Іванович; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»Звіт складається із 5-и розділів, 2-х додатків, 148 джерел, 18 табл., 29 рис. Всього 173 стор. Об‘єкт дослідження: нестаціонарні процеси фінансового ринку з нелінійностями стосовно змінних, неперервні, дискретні та неперервно-дискретні процеси і системи у промисловості, економіці, фінансах та суспільстві, що потребують аналітичної обробки з метою виявлення закономірностей їх функціонування та побудови математичних моделей. Предмет дослідження і розробки: методи інтелектуального аналізу даних, на основі моделей змінної у часі волатильності фінансових часових рядів, методи оцінювання їх параметрів та прогнозування волатильності, а також інформаційна система на основі побудованих моделей. Об’єкт розробки: двохетапна методика інтелектуального аналізу даних на основі використання математичного апарату причино-наслідкових мереж довіри та методів оцінювання ризиків у вигляді моделей стохастичної волатильності. Мета роботи: розробка нових методів побудови моделей динаміки фінансово-економічних процесів, зокрема моделей стохастичної волатильності, на основі байєсівського підходу, а також підходів до побудови причинно-наслідкових ймовірнісних мереж довіри, та реалізація пакету прикладних програм на основі розроблених моделей. Фундаментальні і прикладні результати НДР можна використати в галузевих інститутах, а також у науково-дослідних та проектних інститутах Національної академії наук України, у вищих навчальних закладах для розв’язання задач моделювання, розпізнавання і прогнозування розвитку динамічних стохастичних процесів. Зокрема в Інституті економіки, Інституті проблем моделювання в енергетиці, Інституті космічних досліджень та на підприємствах газопостачальної промисловості. Значна частина роботи вже впроваджена в навчальний процес Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Херсонського національного технічного університету та Херсонського морського інституту.