Уточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундберга
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В магістерській дисертації запропонований новий підхід до наближеного знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії на нескінченному часовому горизонті. Необхідність такого наближеного знаходження зумовлюється тим, що точне значення ймовірності банкрутства, будучи розв’язком складного інтегрального рівняння, часто не може бути виражене в явній аналітичній формі.
Ідея розробленого методу полягає в заміні процесу страхового ризику на інший процес ризику зі страховими виплатами, розподіленими за законом, що є сумішшю двох експоненціальних розподілів. Для такого процесу ризику ймовірність банкрутства відома в аналітичній формі. Заміна реалізується шляхом прирівнювання перших п’яти кумулянтів початкового та нового процесів ризику.
Опис
Ключові слова
страховий процес, страхова модель Крамера-Лундберга, ймовірність банкрутства, інтегральне рівняння для ймовірності небанкрутства, формула Беєкмана, апроксимація де Вілдера, суміш двох експоненціальних розподілів, смесь двух экспоненциальных распределений, страховой процесс, страховая модель Крамера - Лундберга, вероятность разорения, аппроксимация де Вилдера, формула Беекмана, интегральное уравнения для вероятности не банкротства, ia mixture of two exponentials claim amount, risk process, ruin probability, the Craér-Lundberg risk model, ntegral equation for the non - ruin probability, the Beeckman formula., de Vylder approximation
Бібліографічний опис
Федчишина, І. Ю. Уточнення апроксимації де Вілдера для оцінки ймовірності банкрутства у страховій моделі Крамера-Лундберга : магістерська дис. : 111 Математика / Федчишина Ірина Юріївна. – Київ, 2018. – 48 с.