Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Попхадзе, Олександра Андріївна
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація : 104с., 13 рис., 33 табл., 2 додатки, 35 джерела.
Об’єкт дослідження – ліквідність та ризик ліквідності комерційного банку, статистичні фінансові дані.
Предмет дослідження –методики стрес-тестування та прогнозування.
Методи дослідження – кореляційний аналіз, регресійний аналіз, графічний аналіз.
Мета роботи дослідити динаміку показників ліквідності реального комерційного банку, побудувати моделі для прогнозування та стрес-тестування.
В роботі проведено аналіз динаміки ліквідності обраного комерційного банку, побудовано моделі для прогнозування показників ліквідності, побудовано короткострокові та довгострокові прогнози показників ліквідності, проаналізовано існуючи методики стрес-тестування, визначено індивідуальні особливості обраного комерційного банку, підібрано спеціалізовану методику стрес-тестування та реалізовано цю методику.
Опис
Ключові слова
ліквідність, ризик ліквідності, стрес-тестування, аналіз чутливості, сценарний аналіз, зворотній аналіз, Liquidity, Liquidity Risk, Stress-Testing, Sensitivity Analisis, Scenario Analysis, Reverse Analysis
Бібліографічний опис
Попхадзе, О. А. Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Попхадзе Олександра Андріївна. - Київ, 2018. - 102 с.