Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24032
Title: Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику
Authors: Чуприна, Олександра Євгенівна
Advisors: Бідюк, Петро Іванович
Keywords: ринковий ризик
волатильність
прогнозування
value-at-risk
expected shortfall
умовна авторегресійна гетероскедастичність
autoregressive conditional heteroskedasticity
market risk
value-at-risk
forecasting
volatility
Issue Date: 2018
Citation: Чуприна, О. Є. Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чуприна Олександра Євгенівна. – Київ, 2018. – 142 с.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24032
Appears in Collections:Магістерські роботи
Магістерські роботи (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chuprina_magistr.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.