Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків
Вантажиться...
Дата
2019-06
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 81с., 4 рис., 25 табл., 1 додаток, 28 джерел.
Об’єкт дослідження - фінансові ринкові ризики.
Предмет дослідження - математичні моделі і методи опису фінансових
ризиків, оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості оцінок ризику.
Методи дослідження - теорія моделювання і прогнозування, регресійний аналіз, статистичні методи.
Метою роботи є побудова системи підтримки прийняття рішень для фінансових активів в умовах ринкових ризиків.
В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk та Expected Shortfall, застосовані методи перевірки якості даних оцінок. Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за- для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків з подальшим її використанням в системі підтримки прийняття рішень.
Моделювання й прогнозування фінансово-економічних процесів на базі авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей та для оцінювання ризикової вартості за їх допомогою реалізовано на мові програмування Python. Наведено приклади застосування програми на реальних фінансових даних. Розглянуто шляхи можливого подальшого вдосконалення системи.
Опис
Ключові слова
волатильність, прогнозування, ринковий ризик, система підтримки прийняття рішень., autoregressive conditional, decision support system, expected shortfall forecasting, market risk, value-at-risk, volatility
Бібліографічний опис
Шаріпова, М. К. Система підтримки прийняття рішень для аналізу ринкових фінансових ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Шаріпова Марія Костянтинівна. - Київ, 2019. - 79 с.