Моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення
Вантажиться...
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Актуальність теми. Сучасні методи аналізу фінансових процесів значною мірою ґрунтуються на використанні математичних моделей, які описують динаміку самого процесу. Модулі використовуються для розв’язання задачі короткострокового прогнозування.
Мета та задачі дослідження. Побудова адекватних моделей нестаціонарних процесів ціноутворення для оцінювання короткострокових прогнозів досліджуваних процесів.
Рішення поставлених завдань та досягнуті результати. Виконано аналіз методів мат моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення . Досліджено статистичні тести для аналізу даних на наявність тренду і гетероскедастичності
Об’єкт досліджень: нестаціонарні процеси у ціноутворенні.
Предмет досліджень: математичні моделі досліджуваних процесів
статистичні критерії для аналізу адекватності моделей і якості оцінок прогнозу. Методи досліджень: регресійний аналіз; статистичний аналіз даних даних
за допомогою спеціальних тестів.
Наукова новизна: нові математичні моделі вибраних процесів
ціноутворення; удосконалення методики регресійного моделювання фінансових процесів; оцінки короткострокових прогнозів. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть використовуватись для виконання математичних обчислень людьми, не знайомими із програмуванням.
Опис
Ключові слова
інтегрованість, коінтегрованість, гетероскедастичність, адекватність моделі, тренди, integrity, cointegration, heteroskedasticity, model adequacy, trends
Бібліографічний опис
Чупрін, Д. С. Моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чупрін Денис Станіславович. - Київ, 2019. - 99 с.