Алгоритм для аналізу та оцінювання ф’ючерсних ринків
Вантажиться...
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 100 с., 18 рис., 12 табл., 2 додатки, 19 джерел.
Предметною областю дослідження є фінансово-економічні процеси. Об’єктом дослідження є глобальний фінансовий ринок.
Предметом дослідження є похідні інструменти фінансових ринків та їх взаємозв’язок, динаміка та еволюція фінансового ринку.
Методами дослідження є метод головних компонент, кластерний, факторний та кореляційний аналіз. Мета дослідження: зменшення розмірності для задач аналізу фінансових часових рядів, створення алгоритму для оцінки диверсифікації ризиків при портфельному інвестуванні.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі економічної теорії, математичного моделювання, прогнозних моделей, кореляційного та кластерного аналізу.
В ході дипломної роботи створено програмний продукт для виділення головних компонент з деякого набору фондових індексів.
Методологія реалізована на основі уже відомих алгоритмів та з використанням власних розробок.
Програмний продукт реалізовано за допомогою мови програмування VBA.
Опис
Ключові слова
фондові індекси, фінансовий ринок, актив, фондовий ринок, залежність, кореляція, кластер, ф’ючерс, деривати, портфельне інвестування, stock indices, financial market, asset, stock market, dependence, correlation, cluster, futures, derivatives, portfolio investment
Бібліографічний опис
Фесюра, О.А. Алгоритм для аналізу та оцінювання ф’ючерсних ринків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Фесюра Олексій Анатолійович. – Київ, 2019. – 100 с.