Математичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валют
Вантажиться...
Дата
2020-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Актуальність теми: на даний момент не існує жодного сервісу, який
дозволяє користувачу швидко дізнатися оптимальне співвідношення між
активами в торговому портфелі, не дивлячись на те, що математично проблема
давно вирішена.
Окрім цього, великою проблемою трейдерів-початківців є вибір активів,
які входять до портфелю. На сьогоднішній день жоден з аналітичних сервісів
ринку іноземних валют не надає користувачеві простого, і головне математично
обгрунтованого способу для вибору активів до складу свого портфелю.
Мета дослідження: Основною метою є дослідження та розробка
архітектури програмного забезпечення для зменшення витрат часу користувача
на створення портфелю активів шляхом поєднання в одному застосунку
алгоритмів кластеризації та оптимізації.
Для реалізації поставленої мети сформульовані наступні завдання:
– налагодження ETL процесу в системі;
– програмна реалізація алгоритмів;
– дослідження і порівняння швидкодії реалізованих алгоритмів;
– побудова гнучкої архітектури десктопного застосунку;
– створення програмних інтерфейсів для передачі результатів роботи
алгоритму стороннім джерелам.
Об’єкт дослідження: процес розробки програмного забезпечення
формування оптимального портфелю на ринку іноземних валют.
Предмет дослідження: алгоритми кластеризації та методи оптимізації,
програмні бібліотеки алгоритмів оптимізації та кластеризації, шляхи поєднання
кластеризації та математичної оптимізації в межах одного програмного
застосунку.
Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в тому,
що запропоновано архітектурне рішення для побудови програмного
забезпечення для створення торгового портфелю, яке на відміну від інших надає користувачеві очікуваний результат при мінімальних затратах часу та
кількості необхідних дій для початку роботи. Результат досягнутий шляхом
розробки модернізованого алгоритму оптимізації.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
реалізовані методи поєднані в межах одного застосунку і максимально прості у
використанні для користувача. Також реалізовано АРІ-інтерфейс, за допомогою
якого результати роботи алгоритмів можуть з легкістю отримувати і
застосовувати сторонні сервіси.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: робота
виконувалась на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації і
управління Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Публікації: Наукові положення дисертації опубліковані в Ясенова А.В.
Застосування алгоритмів кластеризації на ринку іноземних валют/ А.В.
Ясенова, О.А. Халус // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології
управління» (ІСТУ-2020) – м. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 26-27
листопада 2020 р.
Опис
Ключові слова
кластеризація, оптимальний торговий портфель, Форекс, оптимізація, clustering, optimal trading portfolio, Forex, optimization
Бібліографічний опис
Ясенова, А. В. Математичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валют : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Ясенова Анна Вадимівна. – Київ, 2020. – 97 с.